Сравнение GSWO с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
GSWO и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSWO и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSWO и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -1.23% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -7.99% |
Доходность по периодам
С начала года, GSWO показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.
GSWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSWO и IDV
GSWO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
GSWO vs. IDV — Ранг доходности на риск
GSWO
IDV
Сравнение GSWO c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSWO | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.86 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 3.56 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.58 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 4.18 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 18.52 | -12.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSWO | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.86 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.21 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между GSWO и IDV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSWO и IDV
Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.81% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок GSWO и IDV
Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSWO | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -70.14% | +52.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -10.76% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -4.37% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -15.53% | +12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.43% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSWO и IDV
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) составляет 5.67%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что GSWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSWO | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 5.99% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 9.93% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 15.61% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 15.48% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 17.96% | -4.98% |