PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSWO с GVIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSWO с GVIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSWO (Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF) and GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) are both exchange-traded funds - GSWO is a Global Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net, while GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GSWO returned 18.70%/yr vs 30.49%/yr for GVIP. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSWO charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for GVIP.

Доходность

Сравнение доходности GSWO и GVIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSWO показывает доходность 11.00%, что значительно ниже, чем у GVIP с доходностью 16.17%.

GSWO

1 день
-0.71%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.00%
6 месяцев
11.56%
1 год
20.17%
3 года*
18.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

GVIP

1 день
-0.33%
1 месяц
6.71%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.08%
1 год
36.94%
3 года*
30.49%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSWO и GVIP

2026 (YTD)2025202420232022
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF		11.00%18.97%15.29%16.28%-6.15%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		16.17%25.27%29.82%39.15%-23.15%

Correlation

The correlation between GSWO and GVIP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.76

The correlation between GSWO and GVIP has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Часто сравнивают с GSWO:
GSWO с GLOFGSWO с ACWVGSWO с WBIFGSWO с AVGEGSWO с SPYGSWO с CAPEGSWO с SDG
Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с ALLWGVIP с VIGGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO

Доходность на риск

GSWO vs. GVIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSWO c GVIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSWOGVIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.05

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.74

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.71

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.87

11.81

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSWO vs. GVIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSWO на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVIP равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSWO и GVIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSWOGVIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.05

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.82

+0.17

Просадки

Сравнение просадок GSWO и GVIP

Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и GVIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSWOGVIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.77%

-37.09%

+19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-13.67%

+4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.97%

-23.29%

+13.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.33%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-7.59%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.14%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GSWO и GVIP

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) составляет 3.22%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что GSWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSWOGVIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

5.42%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

14.47%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

18.13%

-7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

21.29%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

21.65%

-8.69%

Сравнение комиссий GSWO и GVIP

GSWO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GVIP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSWO и GVIP

Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности GVIP в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF		1.61%1.74%1.75%2.06%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.29%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%

Часто задаваемые вопросы

GSWO and GVIP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVIP has higher volatility (5.42%) compared to GSWO (3.22%). In terms of maximum drawdown, GSWO dropped -17.77% vs GVIP's -37.09%.

On 3-year performance, GVIP leads with 30.49% vs 18.70% for GSWO. On fees, GSWO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSWO has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GVIP has performed better with a 30.49% return vs 18.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSWO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for GVIP.

GSWO has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.29% for GVIP.

GSWO is categorized as Global Equities, while GVIP is Large Cap Growth Equities. GSWO tracks Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net, while GVIP tracks Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Their fees differ too: 0.25% for GSWO and 0.45% for GVIP.

GVIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSWO и GVIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор