Сравнение GSWO с GVIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP).
GSWO и GVIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSWO и GVIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSWO и GVIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -2.17% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | -4.58% | 25.27% | 29.82% | 39.15% | -23.15% |
Доходность по периодам
С начала года, GSWO показывает доходность -2.17%, что значительно выше, чем у GVIP с доходностью -4.58%.
GSWO
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVIP
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -4.03%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSWO и GVIP
GSWO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GVIP в 0.45%.
Доходность на риск
GSWO vs. GVIP — Ранг доходности на риск
GSWO
GVIP
Сравнение GSWO c GVIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSWO | GVIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.08 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.60 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.89 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 7.35 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSWO | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.08 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.72 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между GSWO и GVIP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSWO и GVIP
Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности GVIP в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.83% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.35% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок GSWO и GVIP
Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и GVIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSWO | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -37.09% | +19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -13.67% | +4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -8.63% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -7.71% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 3.51% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSWO и GVIP
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) составляет 5.76%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что GSWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSWO | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 8.50% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 14.60% | -6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 23.35% | -9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 21.18% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 21.68% | -8.70% |