PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSWO с GVIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSWO и GVIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSWO и GVIP


2026 (YTD)2025202420232022
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
-2.17%18.97%15.29%16.28%-6.15%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
-4.58%25.27%29.82%39.15%-23.15%

Доходность по периодам

С начала года, GSWO показывает доходность -2.17%, что значительно выше, чем у GVIP с доходностью -4.58%.


GSWO

1 день
2.87%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.46%
1 год
11.32%
3 года*
14.53%
5 лет*
10 лет*

GVIP

1 день
1.42%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-4.03%
1 год
25.15%
3 года*
24.87%
5 лет*
9.28%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Сравнение комиссий GSWO и GVIP

GSWO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GVIP в 0.45%.


Доходность на риск

GSWO vs. GVIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина

GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSWO c GVIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSWOGVIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.08

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.60

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.89

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

7.35

-1.74

GSWO vs. GVIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSWO на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVIP равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSWO и GVIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSWOGVIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.08

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.72

+0.05

Корреляция

Корреляция между GSWO и GVIP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSWO и GVIP

Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности GVIP в 0.35%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
1.83%1.74%1.75%2.06%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
0.35%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%

Просадки

Сравнение просадок GSWO и GVIP

Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и GVIP.


Загрузка...

Показатели просадок


GSWOGVIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.77%

-37.09%

+19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-13.67%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-8.63%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-7.71%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.51%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GSWO и GVIP

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) составляет 5.76%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что GSWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSWOGVIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

8.50%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

14.60%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

23.35%

-9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

21.18%

-8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

21.68%

-8.70%