PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSWO с FICS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSWO и FICS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSWO и FICS


2026 (YTD)2025202420232022
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
-1.23%18.97%15.29%16.28%-6.15%
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF
-0.88%20.44%2.59%18.07%-10.64%

Доходность по периодам

С начала года, GSWO показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у FICS с доходностью -0.88%.


GSWO

1 день
0.96%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
0.51%
1 год
11.88%
3 года*
14.90%
5 лет*
10 лет*

FICS

1 день
1.34%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
3.73%
1 год
9.65%
3 года*
9.84%
5 лет*
6.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

First Trust International Developed Capital Strength ETF

Сравнение комиссий GSWO и FICS

GSWO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FICS в 0.70%.


Доходность на риск

GSWO vs. FICS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 5353
Ранг коэф-та Мартина

FICS
Ранг доходности на риск FICS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICS: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSWO c FICS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSWOFICSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.63

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.95

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.99

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

3.07

+2.75

GSWO vs. FICS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSWO на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа FICS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSWO и FICS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSWOFICSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.63

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.41

+0.38

Корреляция

Корреляция между GSWO и FICS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSWO и FICS

Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности FICS в 1.99%


TTM20252024202320222021
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
1.81%1.74%1.75%2.06%1.73%0.00%
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF
1.99%1.85%2.01%1.02%1.89%1.26%

Просадки

Сравнение просадок GSWO и FICS

Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки FICS в -29.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и FICS.


Загрузка...

Показатели просадок


GSWOFICSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.77%

-29.16%

+11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-10.32%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-6.40%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-7.31%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.32%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GSWO и FICS

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) имеют волатильность 5.67% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSWOFICSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.70%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

8.83%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

15.30%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

16.99%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

16.89%

-3.91%