Сравнение GSWO с FICS
GSWO (Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF) and FICS (First Trust International Developed Capital Strength ETF) are both Global Equities funds - GSWO tracks the Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net while FICS tracks the The International Developed Capital Strength Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GSWO returned 17.31%/yr vs 10.95%/yr for FICS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSWO charges 0.25%/yr vs 0.70%/yr for FICS.
Доходность
Сравнение доходности GSWO и FICS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSWO показывает доходность 11.20%, что значительно выше, чем у FICS с доходностью 6.64%.
GSWO
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 10.29%
- С начала года
- 11.20%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FICS
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 6.18%
- С начала года
- 6.64%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSWO и FICS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 11.20% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | 6.64% | 20.44% | 2.59% | 18.07% | -9.88% |
Correlation
The correlation between GSWO and FICS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.76 |
The correlation between GSWO and FICS has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSWO vs. FICS — Ранг доходности на риск
GSWO
FICS
Сравнение GSWO c FICS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSWO | FICS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.14 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 0.96 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 2.74 | +7.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSWO и FICS
Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки FICS в -29.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и FICS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSWO | FICS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -29.16% | +11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -10.32% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.97% | -11.41% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.55% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -7.08% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 3.62% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSWO и FICS
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что GSWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSWO | FICS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 2.59% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 11.04% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 13.16% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 17.22% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.02% | 16.83% | -3.81% |
Сравнение комиссий GSWO и FICS
GSWO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FICS в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSWO и FICS
Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности FICS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | 1.82% | 1.85% | 2.01% | 1.02% | 1.89% | 1.26% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.53% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSWO and FICS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSWO has higher volatility (3.36%) compared to FICS (2.59%). In terms of maximum drawdown, GSWO dropped -17.77% vs FICS's -29.16%.
On 3-year performance, GSWO leads with 17.31% vs 10.95% for FICS. On fees, GSWO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FICS has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GSWO has performed better with a 17.31% return vs 10.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSWO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for FICS.
FICS has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.53% for GSWO.
GSWO tracks Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net, while FICS tracks The International Developed Capital Strength Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for GSWO and 0.70% for FICS.
GSWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSWO и FICS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор