Сравнение GSWO с CGDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG).
GSWO и CGDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. CGDG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GSWO и CGDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSWO и CGDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -1.23% | 18.97% | 15.29% | 9.46% |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 1.58% | 22.74% | 11.52% | 9.54% |
Доходность по периодам
С начала года, GSWO показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у CGDG с доходностью 1.58%.
GSWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSWO и CGDG
GSWO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGDG в 0.47%.
Доходность на риск
GSWO vs. CGDG — Ранг доходности на риск
GSWO
CGDG
Сравнение GSWO c CGDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSWO | CGDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.34 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.90 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.93 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 8.71 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSWO | CGDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.34 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.51 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между GSWO и CGDG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSWO и CGDG
Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности CGDG в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.81% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 1.94% | 1.95% | 2.15% | 0.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSWO и CGDG
Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что больше максимальной просадки CGDG в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и CGDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSWO | CGDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -10.52% | -7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -9.90% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -4.61% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -1.29% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.19% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSWO и CGDG
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что GSWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSWO | CGDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 4.64% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 8.30% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 14.10% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 12.22% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 12.22% | +0.76% |