Сравнение GSWO с AVTM
GSWO (Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF) and AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) are both Global Equities funds. GSWO is passively managed, while AVTM is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GSWO charges 0.25%/yr vs 0.22%/yr for AVTM.
Доходность
Сравнение доходности GSWO и AVTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSWO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVTM
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSWO и AVTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 8.23% |
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 9.06% |
Correlation
The correlation between GSWO and AVTM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSWO vs. AVTM — Ранг доходности на риск
GSWO
AVTM
Сравнение GSWO c AVTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSWO | AVTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSWO | AVTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.88 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок GSWO и AVTM
Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что больше максимальной просадки AVTM в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и AVTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSWO | AVTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -9.21% | -8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.65% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -2.08% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSWO и AVTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSWO | AVTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 15.88% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 15.88% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 15.88% | -2.92% |
Сравнение комиссий GSWO и AVTM
GSWO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVTM в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSWO и AVTM
Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности AVTM в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.61% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GSWO and AVTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for GSWO.
GSWO has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.08% for AVTM.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for GSWO and 0.22% for AVTM.
Подберите оптимальное распределение для GSWO и AVTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор