Сравнение GSUS с SGRT
GSUS (Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GSUS is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSUS charges 0.07%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности GSUS и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSUS показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.83%.
GSUS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSUS и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 10.49% | 7.27% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
Correlation
The correlation between GSUS and SGRT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSUS vs. SGRT — Ранг доходности на риск
GSUS
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GSUS c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSUS | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSUS и SGRT
Максимальная просадка GSUS за все время составила -25.62%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUS и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSUS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.62% | -17.87% | -7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -17.46% | +16.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -3.66% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSUS и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSUS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 37.05% | -24.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 37.05% | -19.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 37.05% | -20.02% |
Сравнение комиссий GSUS и SGRT
GSUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUS и SGRT
Дивидендная доходность GSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности SGRT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 0.99% | 1.04% | 1.19% | 1.32% | 1.51% | 1.13% | 0.78% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSUS and SGRT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
GSUS has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.13% for SGRT.
Their fees differ too: 0.07% for GSUS and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для GSUS и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор