Сравнение GSUS с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
GSUS и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSUS и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSUS и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | -4.08% | 18.11% | 25.25% | 27.74% | -19.82% | 27.13% | 34.82% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GSUS показывает доходность -4.08%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
GSUS
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSUS и SCHG
GSUS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSUS vs. SCHG — Ранг доходности на риск
GSUS
SCHG
Сравнение GSUS c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSUS | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.76 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.24 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.09 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 3.71 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSUS | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.76 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.57 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.79 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между GSUS и SCHG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUS и SCHG
Дивидендная доходность GSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.04% | 1.19% | 1.32% | 1.51% | 1.13% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок GSUS и SCHG
Максимальная просадка GSUS за все время составила -25.62%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUS и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSUS | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.62% | -34.59% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -16.41% | +4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | -34.59% | +8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -12.51% | +6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -5.22% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 4.84% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSUS и SCHG
Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) составляет 5.37%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что GSUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSUS | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 6.77% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 12.54% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 22.45% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 22.31% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 21.51% | -4.31% |