PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSUS с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSUS с RPG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GSUS (Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - GSUS tracks the Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index while RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSUS returned 12.55%/yr vs 11.61%/yr for RPG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GSUS charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности GSUS и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSUS показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.55%.

GSUS

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.74%
С начала года
7.39%
6 месяцев
6.10%
1 год
21.32%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—

RPG

1 день
0.18%
1 месяц
5.68%
С начала года
30.55%
6 месяцев
27.48%
1 год
36.38%
3 года*
27.80%
5 лет*
11.61%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSUS и RPG

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF		7.39%18.11%25.25%27.74%-19.82%27.13%34.82%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.55%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%40.32%

Correlation

The correlation between GSUS and RPG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2020 г.

0.88

The correlation between GSUS and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSUS и RPG

Секторы
GSUS
RPG

Технологии

39.3%
46.9%

Коммуникационные услуги

11.1%
5.4%

Финансовые услуги

10.8%
5.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
14.7%

Здравоохранение

8.4%
6.4%

Промышленность

7.5%
14.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.1%

Энергетика

3.1%
1.6%

Коммунальные услуги

2.0%
2.4%

Сырьевые материалы

1.6%
1.2%

Недвижимость

1.6%
1.0%

Технологии

GSUS
39.3%
RPG
46.9%

Коммуникационные услуги

GSUS
11.1%
RPG
5.4%

Финансовые услуги

GSUS
10.8%
RPG
5.3%

Потребительский циклический сектор

GSUS
10.1%
RPG
14.7%

Здравоохранение

GSUS
8.4%
RPG
6.4%

Промышленность

GSUS
7.5%
RPG
14.0%

Потребительский защитный сектор

GSUS
4.5%
RPG
1.1%

Энергетика

GSUS
3.1%
RPG
1.6%

Коммунальные услуги

GSUS
2.0%
RPG
2.4%

Сырьевые материалы

GSUS
1.6%
RPG
1.2%

Недвижимость

GSUS
1.6%
RPG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с GSUS:
GSUS с GSLCGSUS с GSSCGSUS с VOOGSUS с SWPPXGSUS с SPTMGSUS с FNDXGSUS с VT
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

GSUS vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSUS
Ранг доходности на риск GSUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSUS c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSUSRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.66

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.26

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.30

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.08

12.38

-2.30

GSUS vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSUS на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPG равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSUS и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSUS и RPG

Максимальная просадка GSUS за все время составила -25.62%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUS и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSUSRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.62%

-53.27%

+27.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-11.08%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-24.75%

+5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-35.59%

+9.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-4.43%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-8.83%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.95%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GSUS и RPG

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) составляет 5.03%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что GSUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSUSRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

11.10%

-6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

18.98%

-8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

22.06%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

23.86%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

22.89%

-5.80%

Сравнение комиссий GSUS и RPG

GSUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSUS и RPG

Дивидендная доходность GSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF		0.76%1.04%1.19%1.32%1.51%1.13%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

GSUS and RPG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.10%) compared to GSUS (5.03%). In terms of maximum drawdown, GSUS dropped -25.62% vs RPG's -53.27%.

On 5-year performance, GSUS leads with 12.55% vs 11.61% for RPG. On fees, GSUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, GSUS has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSUS has performed better with a 12.55% return vs 11.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.

GSUS has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.15% for RPG.

GSUS tracks Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for GSUS and 0.35% for RPG.

GSUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSUS и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор