PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSUS с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSUS с PBUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GSUS (Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - GSUS tracks the Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSUS returned 12.90%/yr vs 12.79%/yr for PBUS. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. GSUS charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности GSUS и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSUS показывает доходность 13.21%, а PBUS немного выше – 13.36%.

GSUS

1 день
-0.21%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
12.96%
С начала года
13.21%
1 год
23.59%
3 года*
21.71%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
Всё время*
18.92%

PBUS

1 день
-0.25%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
12.95%
С начала года
13.36%
1 год
23.56%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.79%
10 лет*
—
Всё время*
15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GSUS

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF
$5.32M$7.08M$9.07M

PBUS

Invesco PureBeta MSCI USA ETF
$8.20M$12.21M$26.24M

Сравнение доходности по годам GSUS и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF		13.21%18.11%25.25%27.74%-19.82%27.13%34.82%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		13.36%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%36.38%

Correlation

The correlation between GSUS and PBUS is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2020 г.

0.98

The correlation between GSUS and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSUS и PBUS

Секторы
GSUS
PBUS

Технологии

38.6%
37.9%

Финансовые услуги

11.4%
11.4%

Коммуникационные услуги

10.4%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.6%

Здравоохранение

9.0%
9.1%

Промышленность

8.2%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

3.0%
3.1%

Коммунальные услуги

2.0%
2.2%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Технологии

GSUS
38.6%
PBUS
37.9%

Финансовые услуги

GSUS
11.4%
PBUS
11.4%

Коммуникационные услуги

GSUS
10.4%
PBUS
9.8%

Потребительский циклический сектор

GSUS
9.7%
PBUS
9.6%

Здравоохранение

GSUS
9.0%
PBUS
9.1%

Промышленность

GSUS
8.2%
PBUS
9.0%

Потребительский защитный сектор

GSUS
4.5%
PBUS
4.5%

Энергетика

GSUS
3.0%
PBUS
3.1%

Коммунальные услуги

GSUS
2.0%
PBUS
2.2%

Сырьевые материалы

GSUS
1.6%
PBUS
1.7%

Недвижимость

GSUS
1.6%
PBUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с GSUS:
GSUS с GSLCGSUS с GSSCGSUS с VOOGSUS с SWPPXGSUS с SPTMGSUS с GUSAGSUS с FNDX
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с PWVPBUS с XLGPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

GSUS vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GSUS
Ранг доходности на риск GSUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSUS c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSUSPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.81

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.50

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.62

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

11.00

-0.26

GSUS vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSUS на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSUS и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSUS и PBUS

Максимальная просадка GSUS за все время составила -25.62%, что меньше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUS и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSUSPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.62%

-33.15%

+7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-9.02%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-19.07%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-25.40%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.25%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-5.06%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.15%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GSUS и PBUS

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) имеют волатильность 4.15% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSUSPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.14%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

10.45%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

13.06%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

17.19%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

19.26%

-2.24%

Сравнение комиссий GSUS и PBUS

GSUS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSUS и PBUS

Дивидендная доходность GSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности PBUS в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF		0.97%1.04%1.19%1.32%1.51%1.13%0.78%0.00%0.00%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.99%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, GSUS and PBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSUS has higher volatility (4.15%) compared to PBUS (4.14%). In terms of maximum drawdown, GSUS dropped -25.62% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, GSUS leads with 12.90% vs 12.79% for PBUS. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSUS has performed better with a 12.90% return vs 12.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for GSUS.

PBUS has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.97% for GSUS.

GSUS tracks Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for GSUS and 0.04% for PBUS.

GSUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSUS и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор