Сравнение GSUS с GSIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE).
GSUS и GSIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSUS и GSIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSUS и GSIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | -4.81% | 18.11% | 25.25% | 27.74% | -19.82% | 27.13% | 34.82% |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 0.78% | 32.53% | 5.23% | 16.99% | -15.86% | 13.27% | 34.99% |
Доходность по периодам
С начала года, GSUS показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у GSIE с доходностью 0.78%.
GSUS
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- —
GSIE
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 24.47%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSUS и GSIE
GSUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GSIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSUS vs. GSIE — Ранг доходности на риск
GSUS
GSIE
Сравнение GSUS c GSIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSUS | GSIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.38 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.01 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.17 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 8.47 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSUS | GSIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.38 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.52 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.49 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между GSUS и GSIE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUS и GSIE
Дивидендная доходность GSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности GSIE в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 1.14% | 1.04% | 1.19% | 1.32% | 1.51% | 1.13% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.66% | 2.65% | 3.11% | 2.87% | 3.01% | 2.40% | 1.60% | 2.80% | 2.68% | 2.31% | 2.15% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок GSUS и GSIE
Максимальная просадка GSUS за все время составила -25.62%, что меньше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUS и GSIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSUS | GSIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.62% | -34.63% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -10.76% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | -29.97% | +4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -7.45% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -6.11% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.76% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSUS и GSIE
Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) составляет 5.33%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что GSUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSUS | GSIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 7.38% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 10.54% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 17.78% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 15.92% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 16.70% | +0.50% |