PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSUS с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSUS и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSUS показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.60%.


GSUS

1 день
-0.74%
1 месяц
5.20%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.52%
1 год
27.76%
3 года*
22.74%
5 лет*
13.64%
10 лет*

GQGU

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.65%
С начала года
6.60%
6 месяцев
7.16%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSUS и GQGU


2026 (YTD)2025
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF
10.67%9.73%
GQGU
GQG US Equity ETF
6.60%-1.14%

Correlation

The correlation between GSUS and GQGU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF

GQG US Equity ETF

Доходность на риск

GSUS vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSUS
Ранг доходности на риск GSUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSUS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина

GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSUS c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSUSGQGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

GSUS vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSUSGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.60

+0.52

Просадки

Сравнение просадок GSUS и GQGU

Максимальная просадка GSUS за все время составила -25.62%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUS и GQGU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSUSGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.62%

-6.65%

-18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-4.66%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-2.54%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GSUS и GQGU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSUSGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

10.14%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

10.14%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

10.14%

+6.92%

Сравнение комиссий GSUS и GQGU

GSUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSUS и GQGU

Дивидендная доходность GSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности GQGU в 0.96%


ПозицияTTM202520242023202220212020
GQGU
GQG US Equity ETF
0.96%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF
0.98%1.04%1.19%1.32%1.51%1.13%0.78%

Часто задаваемые вопросы


GSUS and GQGU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSUS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.

GSUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.96% for GQGU.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and GQG Partners. Their fees differ too: 0.07% for GSUS and 0.49% for GQGU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSUS и GQGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор