Сравнение GSUS с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и GQG US Equity ETF (GQGU).
GSUS и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GSUS и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSUS и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | -4.08% | 9.73% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GSUS показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
GSUS
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSUS и GQGU
GSUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
GSUS vs. GQGU — Ранг доходности на риск
GSUS
GQGU
Сравнение GSUS c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSUS | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSUS | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.02 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GSUS и GQGU составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUS и GQGU
Дивидендная доходность GSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.04% | 1.19% | 1.32% | 1.51% | 1.13% | 0.78% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSUS и GQGU
Максимальная просадка GSUS за все время составила -25.62%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUS и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSUS | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.62% | -6.65% | -18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -3.24% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -2.21% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSUS и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSUS | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 9.66% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 9.66% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 9.66% | +7.54% |