Сравнение GSUS с GPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).
GSUS и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GSUS и GPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSUS и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | -4.81% | 18.11% | 25.25% | 16.07% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -3.19% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
Доходность по периодам
С начала года, GSUS показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью -3.19%.
GSUS
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSUS и GPIX
GSUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.
Доходность на риск
GSUS vs. GPIX — Ранг доходности на риск
GSUS
GPIX
Сравнение GSUS c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSUS | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.52 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.52 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 7.97 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSUS | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.43 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между GSUS и GPIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUS и GPIX
Дивидендная доходность GSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности GPIX в 8.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 1.14% | 1.04% | 1.19% | 1.32% | 1.51% | 1.13% | 0.78% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.60% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSUS и GPIX
Максимальная просадка GSUS за все время составила -25.62%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUS и GPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSUS | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.62% | -17.50% | -8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -11.54% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -5.13% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -1.54% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.20% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSUS и GPIX
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) имеют волатильность 5.33% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSUS | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 5.08% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 8.42% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 17.02% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 14.07% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 14.07% | +3.13% |