PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSUS с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSUS с GPIQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GSUS (Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GSUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. GSUS is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, GSUS returned 23.59% vs 27.03% for GPIQ. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. GSUS charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности GSUS и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSUS показывает доходность 13.21%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 15.41%.

GSUS

1 день
-0.21%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
12.96%
С начала года
13.21%
1 год
23.59%
3 года*
21.71%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
Всё время*
18.92%

GPIQ

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
16.15%
С начала года
15.41%
1 год
27.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GPIQ

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
$96.19M$82.14M$83.71M

GSUS

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF
$5.32M$7.08M$9.07M

Сравнение доходности по годам GSUS и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF		13.21%18.11%25.25%14.69%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.41%19.77%23.22%15.17%

Correlation

The correlation between GSUS and GPIQ is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.93

The correlation between GSUS and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSUS и GPIQ

Секторы
GSUS
GPIQ

Технологии

38.6%
60.7%

Финансовые услуги

11.4%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.4%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.1%

Здравоохранение

9.0%
3.7%

Промышленность

8.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.4%

Энергетика

3.0%
0.5%

Коммунальные услуги

2.0%
1.4%

Сырьевые материалы

1.6%
1.1%

Недвижимость

1.6%
0.1%

Технологии

GSUS
38.6%
GPIQ
60.7%

Финансовые услуги

GSUS
11.4%
GPIQ
0.2%

Коммуникационные услуги

GSUS
10.4%
GPIQ
11.8%

Потребительский циклический сектор

GSUS
9.7%
GPIQ
10.1%

Здравоохранение

GSUS
9.0%
GPIQ
3.7%

Промышленность

GSUS
8.2%
GPIQ
4.2%

Потребительский защитный сектор

GSUS
4.5%
GPIQ
6.4%

Энергетика

GSUS
3.0%
GPIQ
0.5%

Коммунальные услуги

GSUS
2.0%
GPIQ
1.4%

Сырьевые материалы

GSUS
1.6%
GPIQ
1.1%

Недвижимость

GSUS
1.6%
GPIQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GSUS:
GSUS с GSLCGSUS с GSSCGSUS с VOOGSUS с SWPPXGSUS с SPTMGSUS с GUSAGSUS с FNDX
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

GSUS vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GSUS
Ранг доходности на риск GSUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSUS c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSUSGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.62

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.23

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.85

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

10.04

+0.71

GSUS vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSUS на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSUS и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSUS и GPIQ

Максимальная просадка GSUS за все время составила -25.62%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUS и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSUSGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.62%

-21.06%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-9.51%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-2.74%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-2.34%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.70%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GSUS и GPIQ

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) составляет 4.15%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что GSUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSUSGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.66%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

14.27%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

16.80%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

18.11%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

18.11%

-1.09%

Сравнение комиссий GSUS и GPIQ

GSUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSUS и GPIQ

Дивидендная доходность GSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности GPIQ в 9.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.95%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF		0.97%1.04%1.19%1.32%1.51%1.13%0.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GSUS and GPIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPIQ has higher volatility (6.66%) compared to GSUS (4.15%). In terms of maximum drawdown, GSUS dropped -25.62% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 27.03% vs 23.59% for GSUS. On fees, GSUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, GSUS has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 27.03% return vs 23.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.95%, compared with 0.97% for GSUS.

GSUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.07% for GSUS and 0.29% for GPIQ.

GSUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSUS и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор