PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSUS с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSUS с GPIQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GSUS (Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GSUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. GSUS is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, GSUS returned 21.32% vs 30.14% for GPIQ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GSUS charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности GSUS и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSUS показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 14.52%.

GSUS

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.74%
С начала года
7.39%
6 месяцев
6.10%
1 год
21.32%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.30%
С начала года
14.52%
6 месяцев
13.13%
1 год
30.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSUS и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF		7.39%18.11%25.25%14.69%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.52%19.77%23.22%15.17%

Correlation

The correlation between GSUS and GPIQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.93

The correlation between GSUS and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSUS и GPIQ

Секторы
GSUS
GPIQ

Технологии

39.3%
58.7%

Коммуникационные услуги

11.1%
14.1%

Финансовые услуги

10.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

8.4%
3.6%

Промышленность

7.5%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.4%

Энергетика

3.1%
0.5%

Коммунальные услуги

2.0%
1.3%

Сырьевые материалы

1.6%
1.0%

Недвижимость

1.6%
0.1%

Технологии

GSUS
39.3%
GPIQ
58.7%

Коммуникационные услуги

GSUS
11.1%
GPIQ
14.1%

Финансовые услуги

GSUS
10.8%
GPIQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

GSUS
10.1%
GPIQ
11.6%

Здравоохранение

GSUS
8.4%
GPIQ
3.6%

Промышленность

GSUS
7.5%
GPIQ
2.6%

Потребительский защитный сектор

GSUS
4.5%
GPIQ
6.4%

Энергетика

GSUS
3.1%
GPIQ
0.5%

Коммунальные услуги

GSUS
2.0%
GPIQ
1.3%

Сырьевые материалы

GSUS
1.6%
GPIQ
1.0%

Недвижимость

GSUS
1.6%
GPIQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GSUS:
GSUS с GSLCGSUS с GSSCGSUS с VOOGSUS с SWPPXGSUS с SPTMGSUS с FNDXGSUS с VT
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

GSUS vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSUS
Ранг доходности на риск GSUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSUS c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSUSGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.00

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.65

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.18

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.08

13.36

-3.29

GSUS vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSUS на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSUS и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSUS и GPIQ

Максимальная просадка GSUS за все время составила -25.62%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUS и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSUSGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.62%

-21.06%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-9.51%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-3.49%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-2.27%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.26%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GSUS и GPIQ

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) составляет 5.03%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что GSUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSUSGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

7.77%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

12.48%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

15.16%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

17.86%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.86%

-0.77%

Сравнение комиссий GSUS и GPIQ

GSUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSUS и GPIQ

Дивидендная доходность GSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности GPIQ в 9.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.63%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF		0.76%1.04%1.19%1.32%1.51%1.13%0.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GSUS and GPIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPIQ has higher volatility (7.77%) compared to GSUS (5.03%). In terms of maximum drawdown, GSUS dropped -25.62% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 30.14% vs 21.32% for GSUS. On fees, GSUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, GSUS has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 30.14% return vs 21.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.63%, compared with 0.76% for GSUS.

GSUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.07% for GSUS and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSUS и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор