Сравнение GSUS с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
GSUS и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSUS и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSUS и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | -4.81% | 18.11% | 25.25% | 27.74% | -19.82% | 27.13% | 34.82% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -2.88% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 56.27% |
Доходность по периодам
С начала года, GSUS показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -2.88%.
GSUS
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -4.25%
- 1 год
- 42.94%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSUS и FPX
GSUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
GSUS vs. FPX — Ранг доходности на риск
GSUS
FPX
Сравнение GSUS c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSUS | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.47 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.04 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.99 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 10.16 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSUS | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.47 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.23 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.52 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между GSUS и FPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUS и FPX
Дивидендная доходность GSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности FPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 1.14% | 1.04% | 1.19% | 1.32% | 1.51% | 1.13% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.59% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок GSUS и FPX
Максимальная просадка GSUS за все время составила -25.62%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUS и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSUS | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.62% | -56.29% | +30.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -14.19% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | -43.14% | +17.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -8.22% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -11.43% | +6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.18% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSUS и FPX
Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) составляет 5.33%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что GSUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSUS | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 9.13% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 18.62% | -9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 29.34% | -10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 26.54% | -9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 24.17% | -6.97% |