PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSUS с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSUS и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSUS и DARP


2026 (YTD)202520242023
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF
-4.81%18.11%25.25%8.67%
DARP
Grizzle Growth ETF
4.29%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, GSUS показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.


GSUS

1 день
2.95%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-2.48%
1 год
17.83%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.43%
10 лет*

DARP

1 день
3.09%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.29%
6 месяцев
13.93%
1 год
64.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF

Grizzle Growth ETF

Сравнение комиссий GSUS и DARP

GSUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.


Доходность на риск

GSUS vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSUS
Ранг доходности на риск GSUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSUS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSUS c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSUSDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.19

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.73

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

3.97

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

16.42

-9.33

GSUS vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSUS на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSUS и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSUSDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.19

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.11

-0.13

Корреляция

Корреляция между GSUS и DARP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSUS и DARP

Дивидендная доходность GSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности DARP в 0.42%


TTM202520242023202220212020
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF
1.14%1.04%1.19%1.32%1.51%1.13%0.78%
DARP
Grizzle Growth ETF
0.42%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSUS и DARP

Максимальная просадка GSUS за все время составила -25.62%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUS и DARP.


Загрузка...

Показатели просадок


GSUSDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.62%

-30.27%

+4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-15.92%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-9.09%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-4.84%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.85%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GSUS и DARP

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) составляет 5.33%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что GSUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSUSDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

9.51%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

19.28%

-9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

29.51%

-11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

26.42%

-9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

26.42%

-9.22%