Сравнение GSUS с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Grizzle Growth ETF (DARP).
GSUS и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GSUS и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSUS и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | -4.81% | 18.11% | 25.25% | 8.67% |
DARP Grizzle Growth ETF | 4.29% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GSUS показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.
GSUS
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 64.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSUS и DARP
GSUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
GSUS vs. DARP — Ранг доходности на риск
GSUS
DARP
Сравнение GSUS c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSUS | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.19 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.73 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 3.97 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 16.42 | -9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSUS | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.19 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.11 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между GSUS и DARP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUS и DARP
Дивидендная доходность GSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности DARP в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 1.14% | 1.04% | 1.19% | 1.32% | 1.51% | 1.13% | 0.78% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.42% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSUS и DARP
Максимальная просадка GSUS за все время составила -25.62%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUS и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSUS | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.62% | -30.27% | +4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -15.92% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -9.09% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -4.84% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.85% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSUS и DARP
Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) составляет 5.33%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что GSUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSUS | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 9.51% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 19.28% | -9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 29.51% | -11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 26.42% | -9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 26.42% | -9.22% |