Сравнение GSUS с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Core Alternative ETF (CCOR).
GSUS и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GSUS и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSUS и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | -4.81% | 18.11% | 25.25% | 27.74% | -19.82% | 27.13% | 34.82% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.34% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 3.84% |
Доходность по периодам
С начала года, GSUS показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.34%.
GSUS
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- -3.32%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSUS и CCOR
GSUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
GSUS vs. CCOR — Ранг доходности на риск
GSUS
CCOR
Сравнение GSUS c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSUS | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | -0.14 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | -0.14 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.19 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | -0.35 | +7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSUS | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.14 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.08 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.15 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между GSUS и CCOR составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUS и CCOR
Дивидендная доходность GSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 1.14% | 1.04% | 1.19% | 1.32% | 1.51% | 1.13% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок GSUS и CCOR
Максимальная просадка GSUS за все время составила -25.62%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUS и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSUS | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.62% | -22.99% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -9.17% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | -22.99% | -2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -17.23% | +10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -7.07% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.95% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSUS и CCOR
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что GSUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSUS | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 2.17% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 5.44% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 10.74% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 11.13% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 10.81% | +6.39% |