PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSUS с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSUS с CCOR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GSUS (Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GSUS is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, GSUS returned 12.90%/yr vs -1.52%/yr for CCOR. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GSUS charges 0.07%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности GSUS и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSUS показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 1.25%.

GSUS

1 день
-0.21%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
12.96%
С начала года
13.21%
1 год
23.59%
3 года*
21.71%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
Всё время*
18.92%

CCOR

1 день
-0.15%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
-3.76%
С начала года
1.25%
1 год
-0.24%
3 года*
-1.01%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
—
Всё время*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CCOR

Core Alternative ETF
$71.03K$62.31K$80.37K

GSUS

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF
$5.32M$7.08M$9.07M

Сравнение доходности по годам GSUS и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF		13.21%18.11%25.25%27.74%-19.82%27.13%34.82%
CCOR
Core Alternative ETF		1.25%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%3.89%

Correlation

The correlation between GSUS and CCOR is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.05

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.07

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2020 г.

0.20

The correlation between GSUS and CCOR shifts across timeframes, from -0.07 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSUS и CCOR

Секторы
GSUS
CCOR

Технологии

38.6%
15.7%

Финансовые услуги

11.4%
18.6%

Коммуникационные услуги

10.4%
7.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.1%

Здравоохранение

9.0%
12.2%

Промышленность

8.2%
9.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.9%

Энергетика

3.0%
6.4%

Коммунальные услуги

2.0%
6.3%

Сырьевые материалы

1.6%
4.9%

Недвижимость

1.6%
2.8%

Технологии

GSUS
38.6%
CCOR
15.7%

Финансовые услуги

GSUS
11.4%
CCOR
18.6%

Коммуникационные услуги

GSUS
10.4%
CCOR
7.8%

Потребительский циклический сектор

GSUS
9.7%
CCOR
9.1%

Здравоохранение

GSUS
9.0%
CCOR
12.2%

Промышленность

GSUS
8.2%
CCOR
9.4%

Потребительский защитный сектор

GSUS
4.5%
CCOR
6.9%

Энергетика

GSUS
3.0%
CCOR
6.4%

Коммунальные услуги

GSUS
2.0%
CCOR
6.3%

Сырьевые материалы

GSUS
1.6%
CCOR
4.9%

Недвижимость

GSUS
1.6%
CCOR
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с GSUS:
GSUS с GSLCGSUS с GSSCGSUS с VOOGSUS с SWPPXGSUS с SPTMGSUS с GUSAGSUS с FNDX
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

GSUS vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GSUS
Ранг доходности на риск GSUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSUS c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSUSCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
-0.03

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
0.02

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.00

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

-0.03

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

-0.06

+10.80

GSUS vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSUS на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSUS и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSUS и CCOR

Максимальная просадка GSUS за все время составила -25.62%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUS и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSUSCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.62%

-22.99%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-8.79%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-12.31%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-22.99%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-15.91%

+15.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-7.48%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

4.20%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GSUS и CCOR

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что GSUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSUSCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

2.86%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

6.47%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

8.23%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

11.19%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

10.77%

+6.25%

Сравнение комиссий GSUS и CCOR

GSUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSUS и CCOR

Дивидендная доходность GSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности CCOR в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.98%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF		0.97%1.04%1.19%1.32%1.51%1.13%0.78%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSUS and CCOR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSUS has higher volatility (4.15%) compared to CCOR (2.86%). In terms of maximum drawdown, GSUS dropped -25.62% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, GSUS leads with 12.90% vs -1.52% for CCOR. On fees, GSUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSUS has performed better with a 12.90% return vs -1.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

GSUS and CCOR have nearly identical dividend yields, around 0.97%.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Core Alternative. Their fees differ too: 0.07% for GSUS and 1.09% for CCOR.

GSUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSUS и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор