Сравнение GSUS с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Inspire 100 ETF (BIBL).
GSUS и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSUS и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSUS и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | -3.99% | 18.11% | 25.25% | 27.74% | -19.82% | 27.13% | 34.82% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.48% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 35.34% |
Доходность по периодам
С начала года, GSUS показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.48%.
GSUS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSUS и BIBL
GSUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
GSUS vs. BIBL — Ранг доходности на риск
GSUS
BIBL
Сравнение GSUS c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSUS | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.20 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.73 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.85 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 8.71 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSUS | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.20 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.44 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.54 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между GSUS и BIBL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUS и BIBL
Дивидендная доходность GSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.04% | 1.19% | 1.32% | 1.51% | 1.13% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок GSUS и BIBL
Максимальная просадка GSUS за все время составила -25.62%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUS и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSUS | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.62% | -36.12% | +10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -8.94% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | -30.85% | +5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -4.62% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -7.16% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.96% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSUS и BIBL
Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) составляет 5.29%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что GSUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSUS | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 6.75% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 12.28% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 20.39% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 19.44% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 21.14% | -3.95% |