PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSUIX с GSBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSUIX с GSBFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSUIX (Goldman Sachs U.S. Mortgages Fund) and GSBFX (Goldman Sachs Income Builder Fund) are both mutual funds - GSUIX is a Government Bonds fund managed by Goldman Sachs, while GSBFX is a Diversified Portfolio fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GSUIX returned 1.19%/yr vs 7.02%/yr for GSBFX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. GSUIX charges 0.45%/yr vs 0.79%/yr for GSBFX.

Доходность

Сравнение доходности GSUIX и GSBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Mortgages Fund (GSUIX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSUIX показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у GSBFX с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции GSUIX уступали акциям GSBFX по среднегодовой доходности: 1.19% против 7.02% соответственно.

GSUIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.68%
1 год
6.68%
3 года*
3.95%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
1.19%

GSBFX

1 день
0.47%
1 месяц
1.95%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.34%
1 год
13.72%
3 года*
10.93%
5 лет*
5.59%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSUIX и GSBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSUIX
Goldman Sachs U.S. Mortgages Fund		0.52%8.31%0.61%4.51%-13.09%-1.35%5.79%6.39%0.72%1.82%
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		5.23%10.42%9.32%9.64%-9.53%10.50%9.53%19.38%-4.92%7.94%

Correlation

The correlation between GSUIX and GSBFX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

0.09

Over the past year, GSUIX and GSBFX have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Mortgages Fund

Goldman Sachs Income Builder Fund

Часто сравнивают с GSUIX:
GSUIX с ETVGSUIX с BGNMXGSUIX с GSIMXGSUIX с GSRAXGSUIX с GSPKXGSUIX с GUSTXGSUIX с DFFGX
Часто сравнивают с GSBFX:
GSBFX с JNBSXGSBFX с CAIBXGSBFX с USBLXGSBFX с FKINXGSBFX с INPFXGSBFX с DVYGSBFX с VOO

Доходность на риск

GSUIX vs. GSBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSUIX
Ранг доходности на риск GSUIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSUIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSUIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSUIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSUIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSUIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GSBFX
Ранг доходности на риск GSBFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSUIX c GSBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Mortgages Fund (GSUIX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSUIXGSBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.56

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.67

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.16

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

13.72

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSUIX vs. GSBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSUIX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа GSBFX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSUIX и GSBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSUIXGSBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.56

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.76

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.88

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.70

-0.02

Просадки

Сравнение просадок GSUIX и GSBFX

Максимальная просадка GSUIX за все время составила -19.29%, что меньше максимальной просадки GSBFX в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUIX и GSBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSUIXGSBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.29%

-37.04%

+17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-4.44%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.75%

-8.14%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-15.94%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.29%

-23.42%

+4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

0.00%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-4.18%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.02%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GSUIX и GSBFX

Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Mortgages Fund (GSUIX) составляет 1.60%, в то время как у Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что GSUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSUIXGSBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.76%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

4.45%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21%

5.49%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

7.41%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

7.99%

-2.96%

Сравнение комиссий GSUIX и GSBFX

GSUIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GSBFX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSUIX и GSBFX

Дивидендная доходность GSUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности GSBFX в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		5.09%4.39%5.12%3.41%4.10%6.66%3.05%3.52%3.98%3.52%3.78%3.93%
GSUIX
Goldman Sachs U.S. Mortgages Fund		4.02%4.01%3.45%3.14%1.87%1.67%2.88%3.26%2.94%2.58%2.65%2.77%

Часто задаваемые вопросы

GSUIX and GSBFX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSBFX has higher volatility (1.76%) compared to GSUIX (1.60%). In terms of maximum drawdown, GSUIX dropped -19.29% vs GSBFX's -37.04%.

GSBFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSUIX и GSBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор