PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSUIX с BGNMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSUIX с BGNMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSUIX (Goldman Sachs U.S. Mortgages Fund) and BGNMX (American Century Ginnie Mae Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, GSUIX returned 1.19%/yr vs 0.88%/yr for BGNMX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GSUIX charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for BGNMX.

Доходность

Сравнение доходности GSUIX и BGNMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Mortgages Fund (GSUIX) и American Century Ginnie Mae Fund (BGNMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSUIX показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у BGNMX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции GSUIX превзошли акции BGNMX по среднегодовой доходности: 1.19% против 0.88% соответственно.

GSUIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.68%
1 год
6.68%
3 года*
3.95%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
1.19%

BGNMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.25%
3 года*
3.80%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
0.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSUIX и BGNMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSUIX
Goldman Sachs U.S. Mortgages Fund		0.52%8.31%0.61%4.51%-13.09%-1.35%5.79%6.39%0.72%1.82%
BGNMX
American Century Ginnie Mae Fund		0.74%7.43%0.52%4.72%-12.06%-1.79%3.73%6.17%0.44%1.22%

Correlation

The correlation between GSUIX and BGNMX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

0.87

The correlation between GSUIX and BGNMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Mortgages Fund

American Century Ginnie Mae Fund

Часто сравнивают с GSUIX:
GSUIX с ETVGSUIX с GSIMXGSUIX с GSRAXGSUIX с GSPKXGSUIX с GUSTXGSUIX с DFFGXGSUIX с FUTBX
Часто сравнивают с BGNMX:
BGNMX с HLGAXBGNMX с FBLTXBGNMX с TWEIXBGNMX с PDMIXBGNMX с VFIJXBGNMX с DPIGXBGNMX с NEFLX

Доходность на риск

GSUIX vs. BGNMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSUIX
Ранг доходности на риск GSUIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSUIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSUIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSUIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSUIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSUIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BGNMX
Ранг доходности на риск BGNMX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGNMX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGNMX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGNMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGNMX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGNMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSUIX c BGNMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Mortgages Fund (GSUIX) и American Century Ginnie Mae Fund (BGNMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSUIXBGNMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.54

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.28

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.04

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

6.89

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSUIX vs. BGNMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSUIX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGNMX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSUIX и BGNMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSUIXBGNMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.02

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.18

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.94

-0.26

Просадки

Сравнение просадок GSUIX и BGNMX

Максимальная просадка GSUIX за все время составила -19.29%, примерно равная максимальной просадке BGNMX в -18.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUIX и BGNMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSUIXBGNMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.29%

-18.46%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-3.07%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.75%

-7.78%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-17.74%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.29%

-18.46%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-1.61%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-2.03%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.91%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GSUIX и BGNMX

Goldman Sachs U.S. Mortgages Fund (GSUIX) и American Century Ginnie Mae Fund (BGNMX) имеют волатильность 1.60% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSUIXBGNMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.66%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

3.01%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21%

4.08%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

6.45%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

4.84%

+0.19%

Сравнение комиссий GSUIX и BGNMX

GSUIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BGNMX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSUIX и BGNMX

Дивидендная доходность GSUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности BGNMX в 3.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGNMX
American Century Ginnie Mae Fund		3.94%3.86%3.70%3.21%1.90%1.64%2.16%2.68%2.65%2.37%2.37%2.37%
GSUIX
Goldman Sachs U.S. Mortgages Fund		4.02%4.01%3.45%3.14%1.87%1.67%2.88%3.26%2.94%2.58%2.65%2.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GSUIX and BGNMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BGNMX has higher volatility (1.66%) compared to GSUIX (1.60%). In terms of maximum drawdown, GSUIX dropped -19.29% vs BGNMX's -18.46%.

GSUIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSUIX и BGNMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор