- ISIN
- US38143H8604
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 2 нояб. 2003 г.
- Категория
- Government Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSUIX
Goldman Sachs U.S. Mortgages Fund (GSUIX) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции GSUIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GSUIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $989.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs U.S. Mortgages Fund (GSUIX) показал доход в 0.52% с начала года и 6.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSUIX составила 1.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Goldman Sachs U.S. Mortgages Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 1.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GSUIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении GSUIX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 26 сент. 2022 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.55% | 1.54% | -1.83% | 0.32% | 0.19% | -0.22% | 0.52% | ||||||
| 2025 | 0.58% | 2.39% | 0.03% | 0.31% | -0.91% | 1.80% | -0.44% | 1.69% | 1.11% | 0.77% | 0.66% | 0.06% | 8.31% |
| 2024 | -0.24% | -1.67% | 0.62% | -2.72% | 1.97% | 0.69% | 2.63% | 1.57% | 1.20% | -2.72% | 1.24% | -1.77% | 0.61% |
| 2023 | 3.44% | -2.74% | 2.00% | 0.52% | -0.78% | -0.55% | 0.10% | -1.12% | -3.09% | -2.47% | 5.17% | 4.36% | 4.51% |
| 2022 | -1.42% | -0.93% | -2.83% | -3.37% | 0.72% | -1.98% | 2.87% | -3.29% | -5.57% | -1.45% | 4.32% | -0.60% | -13.09% |
| 2021 | 0.13% | -0.73% | -0.62% | 0.69% | -0.23% | -0.07% | 0.53% | -0.13% | -0.36% | -0.36% | -0.03% | -0.18% | -1.35% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs U.S. Mortgages Fund has an annualized alpha of 2.91%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2004.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (12.72%) than losses (6.24%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.91%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.72%
- Участие в снижении
- 6.24%
Комиссия
Комиссия GSUIX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSUIX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs U.S. Mortgages Fund (GSUIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GSUIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.93 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 13.52 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs U.S. Mortgages Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.37 | $0.30 | $0.28 | $0.17 | $0.18 | $0.31 | $0.34 | $0.30 | $0.27 | $0.28 | $0.29 |
Дивидендный доход | 4.02% | 4.01% | 3.45% | 3.14% | 1.87% | 1.67% | 2.88% | 3.26% | 2.94% | 2.58% | 2.65% | 2.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs U.S. Mortgages Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.37 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.17 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs U.S. Mortgages Fund показал максимальную просадку в 19.29%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Goldman Sachs U.S. Mortgages Fund составляет 2.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -19.29%окт. 2023 г. | 2y 8mo | — | 5y 4moфевр. 2021 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -10.50%нояб. 2008 г. | 10mo 1d | 6mo 1d | 1y 3moянв. 2008 г. - май 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -4.67%март 2020 г. | 10d | 1mo 11d | 1mo 21dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -3.98%сент. 2013 г. | 4mo 6d | 5mo 1d | 9mo 7dмай 2013 г. - февр. 2014 г. |
Откат 2004 года2004 | -3.59%май 2004 г. | 1mo 20d | 3mo 1d | 4mo 21dмарт 2004 г. - авг. 2004 г. |
Показатели просадок
| GSUIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.29% | -56.78% | +37.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -9.10% | +5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.75% | -18.90% | +11.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -25.43% | +6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.29% | -33.92% | +14.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -0.74% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -10.72% | +8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.97% | -0.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GSUIX
Добавьте Goldman Sachs U.S. Mortgages Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSUIX