Сравнение GSST с USFR
GSST (Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - GSST is a Ultrashort Bond fund actively managed by Goldman Sachs, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. GSST is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past 5 years, GSST returned 3.85%/yr vs 3.77%/yr for USFR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. GSST charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности GSST и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSST показывает доходность 2.05%, а USFR немного выше – 2.07%.
GSST
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам GSST и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 2.05% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.74% | 2.64% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.07% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 1.35% |
Correlation
The correlation between GSST and USFR is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.12 |
The correlation between GSST and USFR shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSST vs. USFR — Ранг доходности на риск
GSST
USFR
Сравнение GSST c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSST | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -35.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.76 | 14.02 | -10.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.93 | 199.58 | -170.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 178.47 | 797.11 | -618.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSST и USFR
Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSST | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.51% | -1.36% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.15% | -0.02% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.25% | -0.06% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -0.18% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.15% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.00% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSST и USFR
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) имеет более высокую волатильность в 0.13% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что GSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSST | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 0.07% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.19% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 0.27% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.63% | 0.39% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.86% | 0.77% | +0.09% |
Сравнение комиссий GSST и USFR
GSST берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSST и USFR
Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности USFR в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.30% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.83% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
GSST and USFR have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSST has higher volatility (0.13%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, GSST dropped -3.51% vs USFR's -1.36%.
On 5-year performance, GSST leads with 3.85% vs 3.77% for USFR. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GSST has performed better with a 3.85% return vs 3.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for GSST.
GSST has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 3.83% for USFR.
GSST is categorized as Ultrashort Bond, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Goldman Sachs and WisdomTree. Their fees differ too: 0.16% for GSST and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.73 vs 7.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSST и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор