PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSST с GVIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSST с GVIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP).

GSST и GVIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г.. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GSST и GVIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSST и GVIP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF		0.76%5.20%6.01%6.08%0.13%0.05%1.74%2.65%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		-5.92%25.27%29.82%39.15%-31.95%11.86%44.12%9.34%

Доходность по периодам

С начала года, GSST показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у GVIP с доходностью -5.92%.

GSST

1 день
0.06%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.60%
10 лет*
—

GVIP

1 день
4.35%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.92%
6 месяцев
-4.60%
1 год
24.04%
3 года*
24.28%
5 лет*
8.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Часто сравнивают с GSST:
GSST с JPSTGSST с NEARGSST с GBILGSST с SPMBGSST с MBBGSST с ICSHGSST с USDX
Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с VIGGVIP с ALLWGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO

Сравнение комиссий GSST и GVIP

GSST берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GVIP в 0.45%.

GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Доходность на риск

GSST vs. GVIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSST c GVIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSSTGVIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.29

1.04

+5.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.28

1.55

+9.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.26

1.22

+2.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

18.26

1.76

+16.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

113.51

6.94

+106.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSST vs. GVIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSST на текущий момент составляет 6.29, что выше коэффициента Шарпа GVIP равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSST и GVIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSSTGVIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29

1.04

+5.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.79

0.43

+5.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.72

0.71

+3.01

Корреляция

Корреляция между GSST и GVIP составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSST и GVIP

Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности GVIP в 0.36%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF		4.43%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%0.00%0.00%0.00%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.36%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%

Просадки

Сравнение просадок GSST и GVIP

Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и GVIP.

Загрузка...

Показатели просадок

GSSTGVIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.51%

-37.09%

+33.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-13.67%

+13.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

-37.09%

+35.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.91%

+9.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-7.71%

+7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

3.47%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GSST и GVIP

Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) составляет 0.25%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что GSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSSTGVIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

8.62%

-8.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

14.52%

-14.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73%

23.32%

-22.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.63%

21.19%

-20.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.87%

21.68%

-20.81%