Сравнение GSST с GSEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW).
GSST и GSEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г.. GSEW - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GSST и GSEW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSST и GSEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.74% | 2.65% |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 0.15% | 11.97% | 16.89% | 17.80% | -17.54% | 25.43% | 16.28% | 11.51% |
Доходность по периодам
С начала года, GSST показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у GSEW с доходностью 0.15%.
GSST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
GSEW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSST и GSEW
GSST берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSST vs. GSEW — Ранг доходности на риск
GSST
GSEW
Сравнение GSST c GSEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSST | GSEW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.26 | 0.75 | +5.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.24 | 1.16 | +10.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.25 | 1.17 | +2.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.35 | 1.06 | +17.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 114.08 | 4.86 | +109.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSST | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26 | 0.75 | +5.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.79 | 0.47 | +5.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.72 | 0.56 | +3.16 |
Корреляция
Корреляция между GSST и GSEW составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSST и GSEW
Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности GSEW в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.42% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.55% | 1.52% | 1.46% | 1.64% | 1.74% | 1.34% | 1.53% | 1.66% | 1.56% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок GSST и GSEW
Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что меньше максимальной просадки GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и GSEW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSST | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.51% | -38.65% | +35.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -12.71% | +12.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -25.74% | +24.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.14% | +5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -5.99% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 2.78% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSST и GSEW
Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) составляет 0.25%, в то время как у Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что GSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSST | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 4.87% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 9.59% | -9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 17.69% | -16.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.63% | 16.91% | -16.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 19.32% | -18.45% |