PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSST с GSEW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSST и GSEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSST и GSEW


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
0.76%5.20%6.01%6.08%0.13%0.05%1.74%2.65%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
0.15%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%11.51%

Доходность по периодам

С начала года, GSST показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у GSEW с доходностью 0.15%.


GSST

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.53%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.60%
10 лет*

GSEW

1 день
0.38%
1 месяц
-5.12%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.69%
1 год
13.18%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.88%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Сравнение комиссий GSST и GSEW

GSST берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GSST vs. GSEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина

GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSST c GSEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSSTGSEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.26

0.75

+5.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.24

1.16

+10.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.25

1.17

+2.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

18.35

1.06

+17.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

114.08

4.86

+109.22

GSST vs. GSEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSST на текущий момент составляет 6.26, что выше коэффициента Шарпа GSEW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSST и GSEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSSTGSEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26

0.75

+5.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.79

0.47

+5.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.72

0.56

+3.16

Корреляция

Корреляция между GSST и GSEW составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSST и GSEW

Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности GSEW в 1.55%


TTM202520242023202220212020201920182017
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
4.42%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%0.00%0.00%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
1.55%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%

Просадки

Сравнение просадок GSST и GSEW

Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что меньше максимальной просадки GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и GSEW.


Загрузка...

Показатели просадок


GSSTGSEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.51%

-38.65%

+35.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-12.71%

+12.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

-25.74%

+24.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.14%

+5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-5.99%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

2.78%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GSST и GSEW

Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) составляет 0.25%, в то время как у Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что GSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSSTGSEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

4.87%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

9.59%

-9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73%

17.69%

-16.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.63%

16.91%

-16.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.87%

19.32%

-18.45%