PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSSRX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSSRX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GSSRX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSSRX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		-0.50%6.57%4.53%5.28%-6.06%-0.86%0.49%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, GSSRX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

GSSRX

1 день
0.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.21%
3 года*
4.61%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.37%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с GSSRX:
GSSRX с SWSBXGSSRX с BSBIXGSSRX с SGLP.LGSSRX с ASBAXGSSRX с PFIIXGSSRX с PTLDXGSSRX с FSHBX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий GSSRX и TSDLX

GSSRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

GSSRX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSRX
Ранг доходности на риск GSSRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSRX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSSRXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

3.76

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

8.03

-4.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

2.14

-0.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

7.19

-4.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.52

29.03

-16.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSSRX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSRX на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSRX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSSRXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

3.76

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.45

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.46

-0.51

Корреляция

Корреляция между GSSRX и TSDLX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSRX и TSDLX

Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		3.94%4.18%3.58%2.36%1.59%1.40%2.20%2.87%2.56%2.21%2.04%2.15%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSSRX и TSDLX

Максимальная просадка GSSRX за все время составила -9.03%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSSRXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.03%

-7.86%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-1.26%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.88%

-7.86%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-1.05%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-1.83%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.31%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSRX и TSDLX

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSSRXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

0.52%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

1.52%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17%

2.40%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

2.30%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

2.24%

+0.15%