Сравнение GSSMX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Value Fund (GSSMX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
GSSMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 22 окт. 1992 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GSSMX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSSMX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSMX Goldman Sachs Small Cap Value Fund | 1.23% | 10.65% | 36.03% | 11.18% | -15.00% | 26.15% | 1.65% | 22.75% | -14.37% | 11.85% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, GSSMX показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSSMX имеют среднегодовую доходность 10.38%, а акции SWSSX немного отстают с 9.87%.
GSSMX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 10.38%
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSMX и SWSSX
GSSMX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
GSSMX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
GSSMX
SWSSX
Сравнение GSSMX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Value Fund (GSSMX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSSMX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.11 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.66 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.81 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 6.78 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSSMX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.11 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.16 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между GSSMX и SWSSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSMX и SWSSX
Дивидендная доходность GSSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.20%, что больше доходности SWSSX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSMX Goldman Sachs Small Cap Value Fund | 22.20% | 22.47% | 47.63% | 4.49% | 20.33% | 22.93% | 0.19% | 4.63% | 13.73% | 11.34% | 3.52% | 5.49% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок GSSMX и SWSSX
Максимальная просадка GSSMX за все время составила -54.94%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSMX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSSMX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.94% | -60.34% | +5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -13.90% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.28% | -31.93% | -4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.16% | -41.81% | -4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.18% | -7.91% | -5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -10.78% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.71% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSMX и SWSSX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Small Cap Value Fund (GSSMX) составляет 5.93%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что GSSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSSMX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 7.53% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 14.53% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 23.31% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.71% | 22.62% | +10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.80% | 24.05% | +4.75% |