PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSSMX с RLBGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSSMX с RLBGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Value Fund (GSSMX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX).

GSSMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 22 окт. 1992 г.. RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности GSSMX и RLBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Value Fund (GSSMX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSSMX и RLBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSSMX
Goldman Sachs Small Cap Value Fund		4.05%10.65%36.03%11.18%-15.00%26.15%1.65%22.75%-14.37%11.85%
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		-0.62%18.83%15.35%13.92%-11.85%16.10%11.20%18.95%-3.07%14.97%

Доходность по периодам

С начала года, GSSMX показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у RLBGX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции GSSMX превзошли акции RLBGX по среднегодовой доходности: 10.68% против 9.57% соответственно.

GSSMX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.72%
С начала года
4.05%
6 месяцев
6.81%
1 год
21.93%
3 года*
20.30%
5 лет*
9.52%
10 лет*
10.68%

RLBGX

1 день
0.46%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
2.41%
1 год
17.53%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.68%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Value Fund

American Funds American Balanced Fund Class R-6

Часто сравнивают с GSSMX:
GSSMX с PRSVXGSSMX с RGAGXGSSMX с ECATGSSMX с BOSOXGSSMX с CAMSXGSSMX с GSIMXGSSMX с RIVSX
Часто сравнивают с RLBGX:
RLBGX с FXAIXRLBGX с VOORLBGX с VBIAXRLBGX с AAHTXRLBGX с SCHGRLBGX с VINIXRLBGX с FSNUX

Сравнение комиссий GSSMX и RLBGX

GSSMX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии RLBGX в 0.25%.

GSSMX
Goldman Sachs Small Cap Value Fund
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6

Доходность на риск

GSSMX vs. RLBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSMX
Ранг доходности на риск GSSMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSMX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSMX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSMX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSMX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RLBGX
Ранг доходности на риск RLBGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLBGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLBGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLBGX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLBGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLBGX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSMX c RLBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Value Fund (GSSMX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSSMXRLBGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.60

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.34

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.49

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

10.30

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSSMX vs. RLBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSMX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа RLBGX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSMX и RLBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSSMXRLBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.60

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.84

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.90

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.93

-0.51

Корреляция

Корреляция между GSSMX и RLBGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSMX и RLBGX

Дивидендная доходность GSSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.60%, что больше доходности RLBGX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSSMX
Goldman Sachs Small Cap Value Fund		21.60%22.47%47.63%4.49%20.33%22.93%0.19%4.63%13.73%11.34%3.52%5.49%
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		8.65%8.56%7.50%2.27%2.63%4.59%4.65%3.78%5.81%4.92%4.54%5.91%

Просадки

Сравнение просадок GSSMX и RLBGX

Максимальная просадка GSSMX за все время составила -54.94%, что больше максимальной просадки RLBGX в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSMX и RLBGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSSMXRLBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.94%

-22.33%

-32.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-6.98%

-7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.28%

-18.59%

-17.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.16%

-22.33%

-23.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-4.90%

-5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-2.48%

-7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

1.77%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSMX и RLBGX

Goldman Sachs Small Cap Value Fund (GSSMX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что GSSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSSMXRLBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

3.73%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

6.96%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

11.19%

+11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.73%

10.44%

+22.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.81%

10.63%

+18.18%