Сравнение GSSMX с RLBGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Value Fund (GSSMX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX).
GSSMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 22 окт. 1992 г.. RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности GSSMX и RLBGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSSMX и RLBGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSMX Goldman Sachs Small Cap Value Fund | 4.05% | 10.65% | 36.03% | 11.18% | -15.00% | 26.15% | 1.65% | 22.75% | -14.37% | 11.85% |
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | -1.07% | 18.83% | 15.35% | 13.92% | -11.85% | 16.10% | 11.20% | 18.95% | -3.07% | 14.97% |
Доходность по периодам
С начала года, GSSMX показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у RLBGX с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции GSSMX превзошли акции RLBGX по среднегодовой доходности: 10.68% против 9.52% соответственно.
GSSMX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 10.68%
RLBGX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSMX и RLBGX
GSSMX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии RLBGX в 0.25%.
Доходность на риск
GSSMX vs. RLBGX — Ранг доходности на риск
GSSMX
RLBGX
Сравнение GSSMX c RLBGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Value Fund (GSSMX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSSMX | RLBGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.59 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.33 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.48 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 10.39 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSSMX | RLBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.59 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.83 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.90 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.92 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между GSSMX и RLBGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSMX и RLBGX
Дивидендная доходность GSSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.60%, что больше доходности RLBGX в 8.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSMX Goldman Sachs Small Cap Value Fund | 21.60% | 22.47% | 47.63% | 4.49% | 20.33% | 22.93% | 0.19% | 4.63% | 13.73% | 11.34% | 3.52% | 5.49% |
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | 8.69% | 8.56% | 7.50% | 2.27% | 2.63% | 4.59% | 4.65% | 3.78% | 5.81% | 4.92% | 4.54% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок GSSMX и RLBGX
Максимальная просадка GSSMX за все время составила -54.94%, что больше максимальной просадки RLBGX в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSMX и RLBGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSSMX | RLBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.94% | -22.33% | -32.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -7.33% | -6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.28% | -18.59% | -17.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.16% | -22.33% | -23.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -5.34% | -5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -2.48% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 1.75% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSMX и RLBGX
Goldman Sachs Small Cap Value Fund (GSSMX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что GSSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSSMX | RLBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 3.86% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 6.95% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 11.19% | +11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 10.45% | +22.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.81% | 10.63% | +18.18% |