- ISIN
- US38141W6122
- CUSIP
- 38141W612
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 22 окт. 1992 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSSMX
Goldman Sachs Small Cap Value Fund (GSSMX) прибавил 21.2% с начала года. Текущая цена акции GSSMX — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GSSMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,915.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Small Cap Value Fund (GSSMX) показал доход в 21.15% с начала года и 33.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSSMX составила 11.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Goldman Sachs Small Cap Value Fund
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 21.15%
- 1 год
- 33.61%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 13.88%
- 10 лет*
- 11.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GSSMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GSSMX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 12 дек. 2024 г. с доходностью +52.3%, в то время как худший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью -18.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.35% | 3.01% | -5.03% | 9.18% | 0.63% | 7.71% | -1.60% | 21.15% | |||||
| 2025 | 3.79% | -3.82% | -5.59% | -4.24% | 5.37% | 3.58% | 1.22% | 8.04% | -0.14% | -0.93% | 3.55% | 0.25% | 10.65% |
| 2024 | -4.36% | 2.41% | 4.63% | -5.03% | 4.34% | -2.19% | 10.52% | -1.35% | -0.31% | -1.47% | 10.38% | 15.85% | 36.03% |
| 2023 | 8.08% | -1.89% | -5.69% | -2.91% | -3.44% | 7.83% | 6.72% | -3.83% | -5.50% | -5.13% | 8.16% | 10.51% | 11.18% |
| 2022 | -4.89% | 1.16% | 0.56% | -6.85% | 1.63% | -10.52% | 9.07% | -3.97% | -9.63% | 12.65% | 3.89% | -6.37% | -15.00% |
| 2021 | 0.59% | 10.87% | 4.70% | 3.86% | 0.96% | -2.17% | -2.45% | 2.33% | -1.14% | 4.67% | -2.87% | 4.97% | 26.15% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Small Cap Value Fund has an annualized alpha of 2.48%, beta of 0.92, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1993.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (92.31%) than losses (87.64%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.48% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.55, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.48%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 92.31%
- Участие в снижении
- 87.64%
Комиссия
Комиссия GSSMX составляет 1.28%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSSMX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Small Cap Value Fund (GSSMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSSMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.24 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 9.71 | +1.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.94 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.94 | $6.94 | $16.22 | $1.75 | $7.48 | $11.87 | $0.10 | $2.32 | $5.86 | $6.38 | $1.97 | $2.57 |
Дивидендный доход | 18.55% | 22.47% | 47.63% | 4.49% | 20.33% | 22.93% | 0.19% | 4.63% | 13.73% | 11.34% | 3.52% | 5.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.94 | $6.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16.22 | $16.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $1.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.48 | $7.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.87 | $11.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 54.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 449 торговых сессий.
Текущая просадка Goldman Sachs Small Cap Value Fund составляет 1.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.94%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 9mo | 3y 6moиюнь 2007 г. - дек. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-46.89%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 2y 6mo | 3y 6dапр. 1998 г. - апр. 2001 г. | — |
-46.16%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 29d | 2y 3moавг. 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-36.28%апр. 2025 г. | 3mo 26d | 1y 2mo | 1y 6moдек. 2024 г. - июнь 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-29.01%окт. 2002 г. | 5mo 6d | 10mo 14d | 1y 3moмай 2002 г. - авг. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| GSSMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.94% | -56.78% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -9.10% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -18.90% | -17.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.28% | -25.43% | -10.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.16% | -33.92% | -12.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.00% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -10.70% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.09% | +0.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GSSMX
Добавьте Goldman Sachs Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSSMX