PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSSMX с PRSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSSMX с PRSVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSSMX (Goldman Sachs Small Cap Value Fund) and PRSVX (T. Rowe Price Small-Cap Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GSSMX returned 11.14%/yr vs 10.53%/yr for PRSVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GSSMX charges 1.28%/yr vs 0.78%/yr for PRSVX.

Доходность

Сравнение доходности GSSMX и PRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Value Fund (GSSMX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSSMX показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 16.23%. За последние 10 лет акции GSSMX превзошли акции PRSVX по среднегодовой доходности: 11.14% против 10.53% соответственно.

GSSMX

1 день
-0.68%
1 месяц
0.06%
С начала года
14.02%
6 месяцев
13.50%
1 год
32.01%
3 года*
24.56%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.14%

PRSVX

1 день
-0.83%
1 месяц
1.33%
С начала года
16.23%
6 месяцев
15.04%
1 год
31.99%
3 года*
15.95%
5 лет*
6.18%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSSMX и PRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSSMX
Goldman Sachs Small Cap Value Fund		14.02%10.65%36.03%11.18%-15.00%26.15%1.65%22.75%-14.37%11.85%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		16.23%8.31%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-11.58%12.84%

Correlation

The correlation between GSSMX and PRSVX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1993 г.

0.92

The correlation between GSSMX and PRSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Value Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с GSSMX:
GSSMX с RLBGXGSSMX с RGAGXGSSMX с ECATGSSMX с AUERXGSSMX с CAMSXGSSMX с RIVSXGSSMX с BOSOX
Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с BIGRXPRSVX с VOOPRSVX с VEXRXPRSVX с DFSVXPRSVX с VSMAX

Доходность на риск

GSSMX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSMX
Ранг доходности на риск GSSMX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSMX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSMX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSMX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSMX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Value Fund (GSSMX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSSMXPRSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.96

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.83

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.66

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.20

13.60

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSSMX vs. PRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSMX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSVX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSMX и PRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSSMXPRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.96

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.64

-0.21

Просадки

Сравнение просадок GSSMX и PRSVX

Максимальная просадка GSSMX за все время составила -54.94%, примерно равная максимальной просадке PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSMX и PRSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSSMXPRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.94%

-55.37%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-8.93%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.28%

-24.60%

-11.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.28%

-28.17%

-8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.16%

-40.97%

-5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-0.83%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-7.49%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.37%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSMX и PRSVX

Goldman Sachs Small Cap Value Fund (GSSMX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что GSSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSSMXPRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.52%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

12.27%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

16.73%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.69%

19.79%

+12.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

21.03%

+7.81%

Сравнение комиссий GSSMX и PRSVX

GSSMX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSMX и PRSVX

Дивидендная доходность GSSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.71%, что больше доходности PRSVX в 10.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSSMX
Goldman Sachs Small Cap Value Fund		19.71%22.47%47.63%4.49%20.33%22.93%0.19%4.63%13.73%11.34%3.52%5.49%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		10.18%11.83%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GSSMX and PRSVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSSMX has higher volatility (5.07%) compared to PRSVX (4.52%). In terms of maximum drawdown, GSSMX dropped -54.94% vs PRSVX's -55.37%.

PRSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSSMX и PRSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор