Сравнение GSSC с PBW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).
GSSC и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSSC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2017 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSSC и PBW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSSC и PBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | -0.27% | 10.76% | 11.14% | 17.27% | -16.81% | 24.13% | 16.02% | 23.14% | -9.24% | 8.77% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 17.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GSSC показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 3.51%.
GSSC
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- —
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSC и PBW
GSSC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.
Доходность на риск
GSSC vs. PBW — Ранг доходности на риск
GSSC
PBW
Сравнение GSSC c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSSC | PBW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.37 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.88 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 4.83 | -3.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 13.26 | -7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSSC | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.37 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.44 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | -0.07 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между GSSC и PBW составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSC и PBW
Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности PBW в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 1.22% | 1.17% | 1.42% | 1.33% | 1.31% | 1.00% | 0.94% | 1.24% | 1.21% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок GSSC и PBW
Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и PBW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSSC | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.38% | -89.02% | +47.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -21.24% | +8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.81% | -84.98% | +57.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -73.91% | +66.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -62.86% | +53.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 7.74% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSC и PBW
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) составляет 6.98%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что GSSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSSC | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 11.75% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 31.89% | -18.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.18% | 42.80% | -20.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 42.93% | -21.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 38.48% | -15.37% |