PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSSC с JHSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSSC с JHSC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GSSC (Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF) and JHSC (John Hancock Multifactor Small Cap ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - GSSC tracks the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index while JHSC tracks the John Hancock Dimensional Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSSC returned 8.82%/yr vs 8.27%/yr for JHSC. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. GSSC charges 0.20%/yr vs 0.42%/yr for JHSC.

Доходность

Сравнение доходности GSSC и JHSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSSC показывает доходность 22.21%, что значительно выше, чем у JHSC с доходностью 18.04%.

GSSC

1 день
-0.62%
1 месяц
1.24%
6 месяцев
17.00%
С начала года
22.21%
1 год
34.31%
3 года*
16.62%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—
Всё время*
10.88%

JHSC

1 день
-0.72%
1 месяц
2.24%
6 месяцев
9.53%
С начала года
18.04%
1 год
25.56%
3 года*
14.08%
5 лет*
8.27%
10 лет*
—
Всё время*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GSSC

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
$4.33M$3.87M$3.03M

JHSC

John Hancock Multifactor Small Cap ETF
$1.97M$3.29M$1.99M

Сравнение доходности по годам GSSC и JHSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		22.21%10.76%11.14%17.27%-16.81%24.13%16.02%23.14%-9.24%4.31%
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		18.04%6.88%9.74%20.77%-14.65%19.55%11.60%24.43%-12.50%4.48%

Correlation

The correlation between GSSC and JHSC is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.95

The correlation between GSSC and JHSC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSSC и JHSC

Секторы
GSSC
JHSC

Здравоохранение

21.1%
8.6%

Финансовые услуги

17.0%
18.6%

Технологии

15.6%
14.8%

Промышленность

13.2%
17.0%

Потребительский циклический сектор

10.4%
14.1%

Недвижимость

5.2%
6.2%

Энергетика

5.1%
6.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.0%

Сырьевые материалы

3.7%
5.1%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.8%

Коммунальные услуги

2.2%
3.8%

Здравоохранение

GSSC
21.1%
JHSC
8.6%

Финансовые услуги

GSSC
17.0%
JHSC
18.6%

Технологии

GSSC
15.6%
JHSC
14.8%

Промышленность

GSSC
13.2%
JHSC
17.0%

Потребительский циклический сектор

GSSC
10.4%
JHSC
14.1%

Недвижимость

GSSC
5.2%
JHSC
6.2%

Энергетика

GSSC
5.1%
JHSC
6.1%

Потребительский защитный сектор

GSSC
4.0%
JHSC
3.0%

Сырьевые материалы

GSSC
3.7%
JHSC
5.1%

Коммуникационные услуги

GSSC
2.6%
JHSC
2.8%

Коммунальные услуги

GSSC
2.2%
JHSC
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

John Hancock Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с GSSC:
GSSC с GSUSGSSC с SMLFGSSC с SPSMGSSC с VBGSSC с VOOGSSC с FNDAGSSC с VTI
Часто сравнивают с JHSC:
JHSC с CALFJHSC с XLEJHSC с SMMVJHSC с SQLVJHSC с JHMDJHSC с JHEMJHSC с VB

Доходность на риск

GSSC vs. JHSC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GSSC
Ранг доходности на риск GSSC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JHSC
Ранг доходности на риск JHSC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHSC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHSC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHSC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHSC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHSC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSSC c JHSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSSCJHSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.60

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.39

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.67

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

9.40

+1.65

GSSC vs. JHSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSC на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHSC равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSC и JHSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSSC и JHSC

Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, примерно равная максимальной просадке JHSC в -42.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и JHSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSSCJHSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.38%

-42.66%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-9.63%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-25.16%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-25.21%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.72%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-7.64%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.73%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSC и JHSC

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что GSSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSSCJHSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.05%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

11.17%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

16.08%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

20.07%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

22.07%

+0.84%

Сравнение комиссий GSSC и JHSC

GSSC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JHSC в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSC и JHSC

Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности JHSC в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		1.02%1.17%1.42%1.33%1.31%1.00%0.94%1.24%1.21%0.73%
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		0.99%1.13%0.96%0.98%1.13%1.08%1.12%1.14%1.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GSSC and JHSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSSC has higher volatility (4.53%) compared to JHSC (4.05%). In terms of maximum drawdown, GSSC dropped -41.38% vs JHSC's -42.66%.

On 5-year performance, GSSC leads with 8.82% vs 8.27% for JHSC. On fees, GSSC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JHSC has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSSC has performed better with a 8.82% return vs 8.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSSC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.42% for JHSC.

GSSC has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.99% for JHSC.

GSSC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while JHSC tracks John Hancock Dimensional Small Cap Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Manulife. Their fees differ too: 0.20% for GSSC and 0.42% for JHSC.

GSSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSSC и JHSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор