PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSSC с GSST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSSC и GSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSSC и GSST


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
-1.16%10.76%11.14%17.27%-16.81%24.13%16.02%7.30%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
0.76%5.20%6.01%6.08%0.13%0.05%1.74%2.65%

Доходность по периодам

С начала года, GSSC показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 0.76%.


GSSC

1 день
2.88%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.13%
1 год
18.99%
3 года*
11.84%
5 лет*
4.65%
10 лет*

GSST

1 день
0.06%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Сравнение комиссий GSSC и GSST

GSSC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GSSC vs. GSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSSC
Ранг доходности на риск GSSC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC: 5454
Ранг коэф-та Мартина

GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSC c GSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSSCGSSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

6.29

-5.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

11.28

-9.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

3.26

-2.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

18.26

-16.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

113.51

-108.34

GSSC vs. GSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSC на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа GSST равного 6.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSC и GSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSSCGSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

6.29

-5.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

5.79

-5.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

3.72

-3.34

Корреляция

Корреляция между GSSC и GSST составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSC и GSST

Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности GSST в 4.43%


TTM202520242023202220212020201920182017
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
1.23%1.17%1.42%1.33%1.31%1.00%0.94%1.24%1.21%0.73%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
4.43%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSSC и GSST

Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и GSST.


Загрузка...

Показатели просадок


GSSCGSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.38%

-3.51%

-37.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-0.25%

-12.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-1.19%

-26.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

0.00%

-7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-0.17%

-9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

0.04%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSC и GSST

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что GSSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSSCGSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

0.25%

+6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

0.42%

+13.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

0.73%

+21.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.30%

0.63%

+20.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

0.87%

+22.24%