Сравнение GSSC с GSST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST).
GSSC и GSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSSC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2017 г.. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GSSC и GSST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSSC и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | -1.16% | 10.76% | 11.14% | 17.27% | -16.81% | 24.13% | 16.02% | 7.30% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.74% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GSSC показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 0.76%.
GSSC
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- —
GSST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSC и GSST
GSSC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSSC vs. GSST — Ранг доходности на риск
GSSC
GSST
Сравнение GSSC c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSSC | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 6.29 | -5.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 11.28 | -9.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 3.26 | -2.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 18.26 | -16.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 113.51 | -108.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSSC | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 6.29 | -5.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 5.79 | -5.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 3.72 | -3.34 |
Корреляция
Корреляция между GSSC и GSST составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSC и GSST
Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности GSST в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 1.23% | 1.17% | 1.42% | 1.33% | 1.31% | 1.00% | 0.94% | 1.24% | 1.21% | 0.73% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.43% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSSC и GSST
Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и GSST.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSSC | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.38% | -3.51% | -37.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -0.25% | -12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.81% | -1.19% | -26.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | 0.00% | -7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -0.17% | -9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 0.04% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSC и GSST
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что GSSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSSC | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 0.25% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 0.42% | +13.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 0.73% | +21.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 0.63% | +20.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 0.87% | +22.24% |