PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSSC с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSSC с FSMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSSC (Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - GSSC tracks the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index while FSMD tracks the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSSC returned 7.20%/yr vs 9.66%/yr for FSMD. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. GSSC charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности GSSC и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSSC показывает доходность 13.55%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 14.85%.

GSSC

1 день
-1.21%
1 месяц
3.24%
С начала года
13.55%
6 месяцев
13.10%
1 год
30.39%
3 года*
16.72%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

FSMD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.46%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.81%
1 год
25.71%
3 года*
17.63%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSSC и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		13.55%10.76%11.14%17.27%-16.81%24.13%16.02%6.33%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		14.85%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between GSSC and FSMD is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.95

The correlation between GSSC and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSSC и FSMD

Секторы
GSSC
FSMD

Промышленность

17.7%
20.7%

Финансовые услуги

16.9%
15.4%

Здравоохранение

16.8%
11.6%

Технологии

16.1%
18.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.1%

Энергетика

4.8%
4.6%

Недвижимость

4.3%
6.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.3%

Сырьевые материалы

3.9%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.8%

Коммунальные услуги

2.2%
2.2%

Промышленность

GSSC
17.7%
FSMD
20.7%

Финансовые услуги

GSSC
16.9%
FSMD
15.4%

Здравоохранение

GSSC
16.8%
FSMD
11.6%

Технологии

GSSC
16.1%
FSMD
18.2%

Потребительский циклический сектор

GSSC
10.6%
FSMD
11.1%

Энергетика

GSSC
4.8%
FSMD
4.6%

Недвижимость

GSSC
4.3%
FSMD
6.2%

Потребительский защитный сектор

GSSC
4.0%
FSMD
3.3%

Сырьевые материалы

GSSC
3.9%
FSMD
3.9%

Коммуникационные услуги

GSSC
2.7%
FSMD
2.8%

Коммунальные услуги

GSSC
2.2%
FSMD
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с GSSC:
GSSC с GSUSGSSC с SMLFGSSC с SPSMGSSC с VBGSSC с VOOGSSC с FNDAGSSC с VTI
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX

Доходность на риск

GSSC vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSC
Ранг доходности на риск GSSC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSC c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSSCFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.69

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.47

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.06

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

11.03

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSSC vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSC на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSC и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSSCFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.53

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.55

-0.11

Просадки

Сравнение просадок GSSC и FSMD

Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, примерно равная максимальной просадке FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSSCFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.38%

-40.67%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-8.44%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-22.16%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-22.16%

-5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.08%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-6.00%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.34%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSC и FSMD

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что GSSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSSCFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.45%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

11.37%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

15.26%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

18.48%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

21.42%

+1.60%

Сравнение комиссий GSSC и FSMD

GSSC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSC и FSMD

Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности FSMD в 1.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.21%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		1.07%1.17%1.42%1.33%1.31%1.00%0.94%1.24%1.21%0.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GSSC and FSMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSSC has higher volatility (5.31%) compared to FSMD (4.45%). In terms of maximum drawdown, GSSC dropped -41.38% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, FSMD leads with 9.66% vs 7.20% for GSSC. On fees, GSSC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 9.66% return vs 7.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSSC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

FSMD has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 1.07% for GSSC.

GSSC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Fidelity. Their fees differ too: 0.20% for GSSC and 0.29% for FSMD.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSSC и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор