PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSSC с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSSC и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSSC и FSMD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
-1.16%10.76%11.14%17.27%-16.81%24.13%16.02%6.33%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
1.72%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Доходность по периодам

С начала года, GSSC показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 1.72%.


GSSC

1 день
2.88%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.13%
1 год
18.99%
3 года*
11.84%
5 лет*
4.65%
10 лет*

FSMD

1 день
3.04%
1 месяц
-4.67%
С начала года
1.72%
6 месяцев
2.29%
1 год
15.81%
3 года*
13.07%
5 лет*
7.84%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Сравнение комиссий GSSC и FSMD

GSSC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.


Доходность на риск

GSSC vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSSC
Ранг доходности на риск GSSC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC: 5454
Ранг коэф-та Мартина

FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSC c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSSCFSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.79

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.26

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.33

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

5.61

-0.44

GSSC vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSC на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSC и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSSCFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.79

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.43

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.47

-0.10

Корреляция

Корреляция между GSSC и FSMD составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSC и FSMD

Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности FSMD в 1.37%


TTM202520242023202220212020201920182017
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
1.23%1.17%1.42%1.33%1.31%1.00%0.94%1.24%1.21%0.73%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
1.37%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSSC и FSMD

Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, примерно равная максимальной просадке FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и FSMD.


Загрузка...

Показатели просадок


GSSCFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.38%

-40.67%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-12.63%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-22.16%

-5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-5.65%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-6.12%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.01%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSC и FSMD

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеют волатильность 7.03% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSSCFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

6.73%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

11.32%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

20.07%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.30%

18.43%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

21.54%

+1.57%