PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSSC с BKSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSSC с BKSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSSC (Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF) and BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - GSSC tracks the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index while BKSE tracks the Morningstar US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSSC returned 7.20%/yr vs 6.89%/yr for BKSE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GSSC charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for BKSE.

Доходность

Сравнение доходности GSSC и BKSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSSC показывает доходность 13.55%, а BKSE немного ниже – 13.03%.

GSSC

1 день
-1.21%
1 месяц
3.24%
С начала года
13.55%
6 месяцев
13.10%
1 год
30.39%
3 года*
16.72%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

BKSE

1 день
-1.11%
1 месяц
2.60%
С начала года
13.03%
6 месяцев
12.11%
1 год
32.65%
3 года*
17.40%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSSC и BKSE

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		13.55%10.76%11.14%17.27%-16.81%24.13%55.12%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		13.03%13.09%9.56%22.37%-18.44%16.18%55.56%

Correlation

The correlation between GSSC and BKSE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.96

The correlation between GSSC and BKSE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSSC и BKSE

Секторы
GSSC
BKSE

Промышленность

17.7%
15.4%

Финансовые услуги

16.9%
16.4%

Здравоохранение

16.8%
11.4%

Технологии

16.1%
16.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
13.3%

Энергетика

4.8%
7.0%

Недвижимость

4.3%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.2%

Сырьевые материалы

3.9%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.2%

Коммунальные услуги

2.2%
3.4%

Промышленность

GSSC
17.7%
BKSE
15.4%

Финансовые услуги

GSSC
16.9%
BKSE
16.4%

Здравоохранение

GSSC
16.8%
BKSE
11.4%

Технологии

GSSC
16.1%
BKSE
16.8%

Потребительский циклический сектор

GSSC
10.6%
BKSE
13.3%

Энергетика

GSSC
4.8%
BKSE
7.0%

Недвижимость

GSSC
4.3%
BKSE
6.6%

Потребительский защитный сектор

GSSC
4.0%
BKSE
3.2%

Сырьевые материалы

GSSC
3.9%
BKSE
4.5%

Коммуникационные услуги

GSSC
2.7%
BKSE
2.2%

Коммунальные услуги

GSSC
2.2%
BKSE
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с GSSC:
GSSC с GSUSGSSC с SMLFGSSC с SPSMGSSC с VBGSSC с VOOGSSC с FNDAGSSC с VTI
Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с SCHABKSE с CALFBKSE с VIOGBKSE с PSCD

Доходность на риск

GSSC vs. BKSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSC
Ранг доходности на риск GSSC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSC c BKSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSSCBKSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.87

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.71

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.49

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

12.15

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSSC vs. BKSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSC на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKSE равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSC и BKSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSSCBKSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.87

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.32

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.73

-0.29

Просадки

Сравнение просадок GSSC и BKSE

Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что больше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и BKSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSSCBKSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.38%

-29.08%

-12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-9.40%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-26.76%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-29.08%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.11%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-9.06%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.69%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSC и BKSE

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что GSSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSSCBKSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.47%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

11.96%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

17.63%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

21.43%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

22.30%

+0.72%

Сравнение комиссий GSSC и BKSE

GSSC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSC и BKSE

Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности BKSE в 1.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.16%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%0.00%0.00%0.00%
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		1.07%1.17%1.42%1.33%1.31%1.00%0.94%1.24%1.21%0.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GSSC and BKSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSSC has higher volatility (5.31%) compared to BKSE (4.47%). In terms of maximum drawdown, GSSC dropped -41.38% vs BKSE's -29.08%.

On 5-year performance, GSSC leads with 7.20% vs 6.89% for BKSE. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKSE has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSSC has performed better with a 7.20% return vs 6.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for GSSC.

BKSE has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 1.07% for GSSC.

GSSC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while BKSE tracks Morningstar US Small Cap Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.20% for GSSC and 0.04% for BKSE.

BKSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSSC и BKSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор