Сравнение GSRTX с QRPNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX).
GSRTX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GSRTX и QRPNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSRTX и QRPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | -0.19% | 9.55% | 6.93% | 10.69% | -6.36% | 6.32% | 3.55% | 10.66% | -3.99% |
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N | 10.19% | 23.09% | 18.64% | 6.94% | 24.83% | 14.04% | -21.20% | -3.25% | -4.58% |
Доходность по периодам
С начала года, GSRTX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у QRPNX с доходностью 10.19%.
GSRTX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 4.92%
QRPNX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 17.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSRTX и QRPNX
GSRTX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QRPNX в 5.29%.
Доходность на риск
GSRTX vs. QRPNX — Ранг доходности на риск
GSRTX
QRPNX
Сравнение GSRTX c QRPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSRTX | QRPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.80 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.21 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.98 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 6.67 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSRTX | QRPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.80 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.52 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.74 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GSRTX и QRPNX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSRTX и QRPNX
Дивидендная доходность GSRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности QRPNX в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | 2.07% | 2.07% | 1.05% | 2.69% | 5.18% | 9.00% | 0.61% | 3.52% | 2.62% | 3.51% | 0.54% | 1.66% |
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N | 1.03% | 1.14% | 2.04% | 4.33% | 0.00% | 3.84% | 1.98% | 0.57% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSRTX и QRPNX
Максимальная просадка GSRTX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки QRPNX в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRTX и QRPNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSRTX | QRPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -28.78% | +15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -9.50% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.96% | -11.22% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | 0.00% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -8.00% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 3.26% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSRTX и QRPNX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что GSRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSRTX | QRPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.48% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 6.55% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.08% | 11.45% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 11.69% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.46% | 10.33% | -3.87% |