PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSRTX с GSIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSRTX с GSIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX).

GSRTX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. GSIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности GSRTX и GSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSRTX и GSIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSRTX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund		-0.76%9.55%6.93%10.69%-6.36%6.32%3.55%10.66%-2.57%7.25%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		-2.68%25.51%0.33%15.44%-17.69%16.23%22.89%27.68%-14.85%25.29%

Доходность по периодам

С начала года, GSRTX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у GSIFX с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции GSRTX уступали акциям GSIFX по среднегодовой доходности: 4.86% против 8.66% соответственно.

GSRTX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
0.72%
1 год
7.63%
3 года*
7.49%
5 лет*
4.56%
10 лет*
4.86%

GSIFX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.04%
1 год
13.98%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A

Часто сравнивают с GSRTX:
GSRTX с GIOIXGSRTX с SHLDGSRTX с BAMBXGSRTX с QRPIXGSRTX с SHRIXGSRTX с GSBFXGSRTX с GSIMX
Часто сравнивают с GSIFX:
GSIFX с FMIJXGSIFX с QQQGSIFX с QQQMGSIFX с ^GSPCGSIFX с PRGSXGSIFX с BKIEGSIFX с VWILX

Сравнение комиссий GSRTX и GSIFX

GSRTX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GSIFX в 1.35%.

GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A
GSRTX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund

Доходность на риск

GSRTX vs. GSIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSRTX
Ранг доходности на риск GSRTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSRTX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSRTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSRTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSRTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSRTX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GSIFX
Ранг доходности на риск GSIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSRTX c GSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSRTXGSIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.85

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.24

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.03

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

4.10

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSRTX vs. GSIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSRTX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа GSIFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSRTX и GSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSRTXGSIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.85

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.34

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.50

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.31

+0.30

Корреляция

Корреляция между GSRTX и GSIFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSRTX и GSIFX

Дивидендная доходность GSRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности GSIFX в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSRTX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund		2.08%2.07%1.05%2.69%5.18%9.00%0.61%3.52%2.62%3.51%0.54%1.66%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		2.24%2.18%2.30%1.37%0.82%6.29%0.00%1.67%1.45%1.25%2.79%1.16%

Просадки

Сравнение просадок GSRTX и GSIFX

Максимальная просадка GSRTX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки GSIFX в -59.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRTX и GSIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSRTXGSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-59.25%

+45.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-12.15%

+6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.96%

-31.94%

+20.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.27%

-35.00%

+21.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-8.82%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-15.30%

+13.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

3.06%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GSRTX и GSIFX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) составляет 2.80%, в то время как у Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что GSRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSRTXGSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

7.31%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

11.47%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.07%

17.09%

-10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

16.77%

-10.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.46%

17.34%

-10.88%