PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSIFX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIFX с ^GSPC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и S&P 500 (^GSPC).

GSIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSIFX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между GSIFX и ^GSPC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GSIFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSIFX:

0.51

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

GSIFX:

0.87

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

GSIFX:

1.11

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

GSIFX:

0.66

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

GSIFX:

1.69

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

GSIFX:

5.28%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

GSIFX:

16.43%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

GSIFX:

-61.39%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GSIFX:

0.00%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, GSIFX показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции GSIFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.93% против 10.87% соответственно.

GSIFX

С начала года

15.28%

1 месяц

8.66%

6 месяцев

13.19%

1 год

8.29%

5 лет

12.91%

10 лет

5.93%

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSIFX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIFX
Ранг риск-скорректированной доходности GSIFX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSIFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIFX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSIFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSIFX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок GSIFX и ^GSPC

Максимальная просадка GSIFX за все время составила -61.39%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSIFX и ^GSPC

Текущая волатильность для Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) составляет 3.32%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что GSIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...