PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIFX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIFX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и S&P 500 Index (^GSPC).

GSIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIFX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		-2.68%25.51%0.33%15.44%-17.69%16.23%22.89%27.68%-14.85%25.29%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, GSIFX показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции GSIFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.66% против 12.24% соответственно.

GSIFX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.04%
1 год
13.98%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.66%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GSIFX:
GSIFX с FMIJXGSIFX с QQQGSIFX с QQQMGSIFX с PRGSXGSIFX с BKIEGSIFX с VWILXGSIFX с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

GSIFX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIFX
Ранг доходности на риск GSIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIFX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.92

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.41

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

6.61

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIFX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIFX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIFX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.92

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.61

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.46

-0.15

Корреляция

Корреляция между GSIFX и ^GSPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок GSIFX и ^GSPC

Максимальная просадка GSIFX за все время составила -59.25%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIFX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIFX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.25%

-56.78%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-12.14%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.94%

-25.43%

-6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-33.92%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-5.78%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.30%

-10.75%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.60%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIFX и ^GSPC

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что GSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIFX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

5.37%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

9.55%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

18.33%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

16.90%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

18.05%

-0.71%