Сравнение GSIFX с PRGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX).
GSIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. PRGSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности GSIFX и PRGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIFX и PRGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIFX Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A | -5.52% | 25.51% | 0.33% | 15.44% | -17.69% | 16.23% | 22.89% | 27.68% | -14.85% | 25.29% |
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | -6.43% | 21.42% | 16.80% | 25.70% | -28.01% | 9.81% | 52.29% | 35.84% | -4.51% | 32.64% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIFX показывает доходность -5.52%, что значительно выше, чем у PRGSX с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции GSIFX уступали акциям PRGSX по среднегодовой доходности: 8.34% против 14.22% соответственно.
GSIFX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- -5.52%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 8.34%
PRGSX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 14.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIFX и PRGSX
GSIFX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии PRGSX в 0.82%.
Доходность на риск
GSIFX vs. PRGSX — Ранг доходности на риск
GSIFX
PRGSX
Сравнение GSIFX c PRGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIFX | PRGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.83 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.25 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.19 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 4.56 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIFX | PRGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.83 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.26 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.73 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.48 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GSIFX и PRGSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIFX и PRGSX
Дивидендная доходность GSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности PRGSX в 10.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIFX Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A | 2.31% | 2.18% | 2.30% | 1.37% | 0.82% | 6.29% | 0.00% | 1.67% | 1.45% | 1.25% | 2.79% | 1.16% |
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | 10.26% | 9.60% | 6.73% | 0.27% | 0.00% | 13.67% | 5.67% | 2.21% | 5.81% | 0.03% | 0.63% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок GSIFX и PRGSX
Максимальная просадка GSIFX за все время составила -59.25%, что меньше максимальной просадки PRGSX в -64.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIFX и PRGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIFX | PRGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.25% | -64.06% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -12.85% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -38.11% | +6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -38.11% | +3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.48% | -12.77% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.30% | -13.55% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.35% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIFX и PRGSX
Текущая волатильность для Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) составляет 6.71%, в то время как у T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что GSIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIFX | PRGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 7.68% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 14.04% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 21.04% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 19.42% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 19.61% | -2.29% |