PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIFX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIFX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

GSIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIFX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIFX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		-2.68%25.51%0.33%15.44%-17.69%16.23%22.89%27.68%-14.85%25.29%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, GSIFX показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции GSIFX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.66% против 18.99% соответственно.

GSIFX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.04%
1 год
13.98%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.66%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с GSIFX:
GSIFX с FMIJXGSIFX с QQQMGSIFX с ^GSPCGSIFX с PRGSXGSIFX с VWILXGSIFX с BKIEGSIFX с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий GSIFX и QQQ

GSIFX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

GSIFX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIFX
Ранг доходности на риск GSIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIFXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.07

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.66

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.00

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

7.32

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIFX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIFX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIFX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIFXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.07

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.59

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.86

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.38

-0.07

Корреляция

Корреляция между GSIFX и QQQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIFX и QQQ

Дивидендная доходность GSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		2.24%2.18%2.30%1.37%0.82%6.29%0.00%1.67%1.45%1.25%2.79%1.16%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок GSIFX и QQQ

Максимальная просадка GSIFX за все время составила -59.25%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIFX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIFXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.25%

-82.97%

+23.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-12.62%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.94%

-35.12%

+3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-35.12%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-7.86%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.30%

-32.99%

+17.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.44%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIFX и QQQ

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что GSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIFXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

6.61%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

12.82%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

22.70%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

22.38%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

22.25%

-4.91%