PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIFX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIFX с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

GSIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIFX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIFX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		-2.68%25.51%0.33%15.44%-17.69%16.23%17.34%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, GSIFX показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

GSIFX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.04%
1 год
13.98%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.66%

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с GSIFX:
GSIFX с FMIJXGSIFX с QQQGSIFX с ^GSPCGSIFX с PRGSXGSIFX с BKIEGSIFX с VWILXGSIFX с VOO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий GSIFX и QQQM

GSIFX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

GSIFX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIFX
Ранг доходности на риск GSIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIFX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIFXQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.09

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.68

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.02

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

7.35

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIFX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIFX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIFX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIFXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.09

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.60

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.64

-0.33

Корреляция

Корреляция между GSIFX и QQQM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIFX и QQQM

Дивидендная доходность GSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		2.24%2.18%2.30%1.37%0.82%6.29%0.00%1.67%1.45%1.25%2.79%1.16%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSIFX и QQQM

Максимальная просадка GSIFX за все время составила -59.25%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIFX и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIFXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.25%

-35.04%

-24.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-12.55%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.94%

-35.04%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-7.86%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.30%

-8.47%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.44%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIFX и QQQM

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что GSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIFXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

6.58%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

12.79%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

22.45%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

22.24%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

22.26%

-4.92%