PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSRAX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSRAX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

GSRAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 мар. 2004 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GSRAX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSRAX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		-1.37%6.66%26.07%17.49%-7.78%31.47%8.75%25.63%-6.65%15.07%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, GSRAX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

GSRAX

1 день
-0.43%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-1.84%
1 год
6.92%
3 года*
14.48%
5 лет*
11.29%
10 лет*
11.53%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с GSRAX:
GSRAX с SPYGSRAX с VOOGSRAX с GSCMXGSRAX с FAGIXGSRAX с FLCNXGSRAX с GSGSRAX с IUSG
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий GSRAX и YFSIX

GSRAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии YFSIX в 0.95%.

GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund

Доходность на риск

GSRAX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSRAX
Ранг доходности на риск GSRAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSRAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSRAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSRAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSRAX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSRAXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.99

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.16

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.36

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.84

4.42

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSRAX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSRAX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSRAX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSRAXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.99

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.45

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.71

-0.25

Корреляция

Корреляция между GSRAX и YFSIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSRAX и YFSIX

Дивидендная доходность GSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		12.83%12.17%25.88%9.60%14.01%11.55%4.39%11.85%97.89%21.56%3.16%0.92%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSRAX и YFSIX

Максимальная просадка GSRAX за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRAX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSRAXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-35.10%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-14.20%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-25.14%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-11.03%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-4.93%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

4.38%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GSRAX и YFSIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) составляет 3.97%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что GSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSRAXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

9.23%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

19.89%

-11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

21.29%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

15.11%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

16.20%

+3.65%