Сравнение GSRAX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
GSRAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 мар. 2004 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GSRAX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSRAX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRAX Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund | 0.81% | 6.66% | 26.07% | 17.49% | -7.78% | 31.47% | 8.75% | 25.63% | -6.65% | 17.59% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.42% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, GSRAX показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции GSRAX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 11.78% против 10.61% соответственно.
GSRAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 11.78%
QUERX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSRAX и QUERX
GSRAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
GSRAX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
GSRAX
QUERX
Сравнение GSRAX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSRAX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.30 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.51 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.52 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 2.34 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSRAX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.30 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.70 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между GSRAX и QUERX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSRAX и QUERX
Дивидендная доходность GSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, что меньше доходности QUERX в 22.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRAX Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund | 12.55% | 12.17% | 25.88% | 9.60% | 14.01% | 11.55% | 4.39% | 11.85% | 97.89% | 21.56% | 3.16% | 0.92% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.54% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок GSRAX и QUERX
Максимальная просадка GSRAX за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRAX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSRAX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -30.81% | -13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -7.47% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -22.04% | -3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.97% | -30.81% | -8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.35% | -4.65% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -3.95% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 1.98% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSRAX и QUERX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что GSRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSRAX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 2.80% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 5.76% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 12.02% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 13.08% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 15.23% | +4.63% |