PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSRAX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSRAX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

GSRAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 мар. 2004 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности GSRAX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSRAX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		0.62%6.66%26.07%17.49%-7.78%31.47%8.75%25.63%-6.65%17.59%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, GSRAX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции GSRAX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 11.76% против 10.68% соответственно.

GSRAX

1 день
2.02%
1 месяц
-5.28%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.45%
1 год
8.88%
3 года*
15.25%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.76%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с GSRAX:
GSRAX с SPYGSRAX с VOOGSRAX с GSCMXGSRAX с FAGIXGSRAX с FLCNXGSRAX с GSGSRAX с IUSG
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий GSRAX и MUHLX

GSRAX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund

Доходность на риск

GSRAX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSRAX
Ранг доходности на риск GSRAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSRAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSRAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSRAX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSRAXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.42

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.97

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

2.37

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

8.57

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSRAX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSRAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSRAX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSRAXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.42

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.82

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.05

Корреляция

Корреляция между GSRAX и MUHLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSRAX и MUHLX

Дивидендная доходность GSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		12.57%12.17%25.88%9.60%14.01%11.55%4.39%11.85%97.89%21.56%3.16%0.92%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок GSRAX и MUHLX

Максимальная просадка GSRAX за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRAX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSRAXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-62.05%

+17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-10.23%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-18.63%

-6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.97%

-40.85%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-5.65%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-10.81%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.83%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GSRAX и MUHLX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) составляет 4.61%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что GSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSRAXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

6.01%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

12.06%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

16.85%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

14.77%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

17.04%

+2.82%