PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSRAX с GSGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSRAX с GSGDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX).

GSRAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 мар. 2004 г.. GSGDX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности GSRAX и GSGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSRAX и GSGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		-1.37%6.66%26.07%17.49%-7.78%31.47%8.75%25.63%-6.65%17.59%
GSGDX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund		-1.55%8.23%1.93%8.81%-17.33%-0.97%10.12%16.83%-2.55%6.49%

Доходность по периодам

С начала года, GSRAX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у GSGDX с доходностью -1.55%. За последние 10 лет акции GSRAX превзошли акции GSGDX по среднегодовой доходности: 11.53% против 2.78% соответственно.

GSRAX

1 день
-0.43%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-1.84%
1 год
6.92%
3 года*
14.48%
5 лет*
11.29%
10 лет*
11.53%

GSGDX

1 день
0.50%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-0.62%
1 год
3.97%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.35%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund

Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund

Часто сравнивают с GSRAX:
GSRAX с SPYGSRAX с VOOGSRAX с GSCMXGSRAX с FAGIXGSRAX с FLCNXGSRAX с GSGSRAX с IUSG
Часто сравнивают с GSGDX:
GSGDX с NVCRGSGDX с PRPIXGSGDX с SMARXGSGDX с LKFIXGSGDX с GCGIXGSGDX с GCIIXGSGDX с MIFIX

Сравнение комиссий GSRAX и GSGDX

GSRAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GSGDX в 0.38%.

GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund
GSGDX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund

Доходность на риск

GSRAX vs. GSGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSRAX
Ранг доходности на риск GSRAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSRAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSRAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSRAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GSGDX
Ранг доходности на риск GSGDX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSGDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSGDX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSGDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSGDX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSGDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSRAX c GSGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSRAXGSGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.90

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.25

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.37

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.84

4.55

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSRAX vs. GSGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSRAX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа GSGDX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSRAX и GSGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSRAXGSGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.90

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.05

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.44

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.65

-0.19

Корреляция

Корреляция между GSRAX и GSGDX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSRAX и GSGDX

Дивидендная доходность GSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что больше доходности GSGDX в 4.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		12.83%12.17%25.88%9.60%14.01%11.55%4.39%11.85%97.89%21.56%3.16%0.92%
GSGDX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund		4.46%4.75%3.94%3.52%2.74%5.10%4.18%5.89%3.56%3.19%3.38%3.76%

Просадки

Сравнение просадок GSRAX и GSGDX

Максимальная просадка GSRAX за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки GSGDX в -23.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRAX и GSGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSRAXGSGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-23.48%

-20.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-3.59%

-9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-23.48%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.97%

-23.48%

-15.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-3.53%

-5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-3.89%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

1.08%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GSRAX и GSGDX

Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что GSRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSRAXGSGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

1.92%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

2.93%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

5.05%

+12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

6.82%

+13.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

6.38%

+13.47%