Сравнение GSGDX с SMARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX).
GSGDX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GSGDX и SMARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSGDX и SMARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGDX Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund | -1.18% | 8.23% | 1.93% | 8.81% | -17.33% | -0.97% | 10.12% | 16.83% | -2.55% | 6.49% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | -0.18% | 6.91% | 3.73% | 9.76% | -11.77% | 0.76% | 6.55% | 7.77% | -1.13% | 4.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GSGDX показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у SMARX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции GSGDX уступали акциям SMARX по среднегодовой доходности: 2.82% против 3.35% соответственно.
GSGDX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 2.82%
SMARX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSGDX и SMARX
GSGDX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SMARX в 0.00%.
Доходность на риск
GSGDX vs. SMARX — Ранг доходности на риск
GSGDX
SMARX
Сравнение GSGDX c SMARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSGDX | SMARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.04 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.48 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.79 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 5.69 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSGDX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.04 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.38 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.77 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.41 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между GSGDX и SMARX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGDX и SMARX
Дивидендная доходность GSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности SMARX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGDX Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund | 4.44% | 4.75% | 3.94% | 3.52% | 2.74% | 5.10% | 4.18% | 5.89% | 3.56% | 3.19% | 3.38% | 3.76% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 4.70% | 5.02% | 4.07% | 3.85% | 3.53% | 2.57% | 3.35% | 4.19% | 4.55% | 4.20% | 4.87% | 5.24% |
Просадки
Сравнение просадок GSGDX и SMARX
Максимальная просадка GSGDX за все время составила -23.48%, что меньше максимальной просадки SMARX в -47.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGDX и SMARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSGDX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.48% | -47.07% | +23.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | -2.63% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | -16.20% | -7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.48% | -16.20% | -7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -1.86% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -7.02% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.83% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGDX и SMARX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что GSGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSGDX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.66% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 2.55% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06% | 4.03% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.82% | 5.12% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.38% | 4.37% | +2.01% |