PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSRAX с GIDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSRAX с GIDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX).

GSRAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 мар. 2004 г.. GIDGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GSRAX и GIDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSRAX и GIDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		0.62%6.66%26.07%17.49%-7.78%31.47%8.75%25.63%-6.65%17.59%
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio		-0.77%15.74%20.59%17.92%-12.75%18.46%8.41%19.97%-8.26%15.18%

Доходность по периодам

С начала года, GSRAX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у GIDGX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции GSRAX превзошли акции GIDGX по среднегодовой доходности: 11.76% против 9.89% соответственно.

GSRAX

1 день
2.02%
1 месяц
-5.28%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.45%
1 год
8.88%
3 года*
15.25%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.76%

GIDGX

1 день
2.51%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
2.10%
1 год
16.31%
3 года*
15.56%
5 лет*
9.42%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund

Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio

Часто сравнивают с GSRAX:
GSRAX с SPYGSRAX с VOOGSRAX с GSCMXGSRAX с FAGIXGSRAX с FLCNXGSRAX с GSGSRAX с IUSG
Часто сравнивают с GIDGX:
GIDGX с IAUGIDGX с SSGLXGIDGX с GCCHXGIDGX с GQFPXGIDGX с GICIXGIDGX с VMNVXGIDGX с GMGEX

Сравнение комиссий GSRAX и GIDGX

GSRAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GIDGX в 0.17%.

GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio

Доходность на риск

GSRAX vs. GIDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSRAX
Ранг доходности на риск GSRAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSRAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSRAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GIDGX
Ранг доходности на риск GIDGX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIDGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIDGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIDGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIDGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIDGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSRAX c GIDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSRAXGIDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.28

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.74

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.37

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

6.79

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSRAX vs. GIDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSRAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа GIDGX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSRAX и GIDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSRAXGIDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.28

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.73

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.64

-0.18

Корреляция

Корреляция между GSRAX и GIDGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSRAX и GIDGX

Дивидендная доходность GSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности GIDGX в 6.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		12.57%12.17%25.88%9.60%14.01%11.55%4.39%11.85%97.89%21.56%3.16%0.92%
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio		6.22%5.92%12.06%4.32%8.89%8.41%1.99%4.85%5.67%3.35%2.97%3.21%

Просадки

Сравнение просадок GSRAX и GIDGX

Максимальная просадка GSRAX за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки GIDGX в -31.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRAX и GIDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSRAXGIDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-31.63%

-12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-10.90%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-20.39%

-5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.97%

-31.63%

-7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-4.81%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-3.90%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.20%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GSRAX и GIDGX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) составляет 4.61%, в то время как у Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что GSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSRAXGIDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.00%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

7.79%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

13.14%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

12.96%

+7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

14.16%

+5.70%