PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIDGX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIDGX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

GIDGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2008 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GIDGX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIDGX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio		-0.77%15.74%20.59%17.92%-12.75%18.46%8.41%19.97%-8.26%11.09%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, GIDGX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

GIDGX

1 день
2.51%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
2.10%
1 год
16.31%
3 года*
15.56%
5 лет*
9.42%
10 лет*
9.89%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с GIDGX:
GIDGX с IAUGIDGX с SSGLXGIDGX с GQFPXGIDGX с GICIXGIDGX с VMNVXGIDGX с GMGEXGIDGX с UCEQX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISXGCCHX с GQRIX

Сравнение комиссий GIDGX и GCCHX

GIDGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio

Доходность на риск

GIDGX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIDGX
Ранг доходности на риск GIDGX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIDGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIDGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIDGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIDGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIDGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIDGX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIDGXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.55

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

3.20

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

4.57

-3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

16.21

-9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIDGX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIDGX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIDGX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIDGXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.55

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.05

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.37

+0.27

Корреляция

Корреляция между GIDGX и GCCHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIDGX и GCCHX

Дивидендная доходность GIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio		6.22%5.92%12.06%4.32%8.89%8.41%1.99%4.85%5.67%3.35%2.97%3.21%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIDGX и GCCHX

Максимальная просадка GIDGX за все время составила -31.63%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIDGX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIDGXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.63%

-54.32%

+22.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-14.89%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-54.32%

+33.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-9.81%

+5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-14.11%

+10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

4.20%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GIDGX и GCCHX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) составляет 5.00%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что GIDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIDGXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

9.28%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

17.44%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

27.93%

-14.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

26.92%

-13.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

25.23%

-11.07%