PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIDGX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIDGX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

GIDGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2008 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GIDGX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIDGX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio		-0.77%15.74%20.59%17.92%-12.75%18.46%8.41%19.97%-8.26%15.18%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, GIDGX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции GIDGX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 9.89% против 8.79% соответственно.

GIDGX

1 день
2.51%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
2.10%
1 год
16.31%
3 года*
15.56%
5 лет*
9.42%
10 лет*
9.89%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с GIDGX:
GIDGX с IAUGIDGX с GCCHXGIDGX с GQFPXGIDGX с GICIXGIDGX с VMNVXGIDGX с GMGEXGIDGX с UCEQX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIXSSGLX с APFDX

Сравнение комиссий GIDGX и SSGLX

GIDGX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

GIDGX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIDGX
Ранг доходности на риск GIDGX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIDGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIDGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIDGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIDGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIDGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIDGX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIDGXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.76

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.37

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.35

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

9.17

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIDGX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIDGX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIDGX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIDGXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.76

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.49

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.55

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.38

+0.26

Корреляция

Корреляция между GIDGX и SSGLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIDGX и SSGLX

Дивидендная доходность GIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio		6.22%5.92%12.06%4.32%8.89%8.41%1.99%4.85%5.67%3.35%2.97%3.21%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок GIDGX и SSGLX

Максимальная просадка GIDGX за все время составила -31.63%, что меньше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIDGX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIDGXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.63%

-35.88%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-11.22%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-30.08%

+9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.63%

-35.88%

+4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-9.15%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-8.32%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.87%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GIDGX и SSGLX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) составляет 5.00%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что GIDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIDGXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

6.71%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

10.18%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

15.57%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

14.51%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

16.15%

-1.99%