Сравнение GIDGX с GMGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).
GIDGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2008 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GIDGX и GMGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIDGX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIDGX Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio | -0.77% | 15.74% | 20.59% | 17.92% | -12.75% | 18.46% | 8.41% | 19.97% | -8.26% | 15.18% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.72% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GIDGX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GIDGX имеют среднегодовую доходность 9.89%, а акции GMGEX немного впереди с 9.93%.
GIDGX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 9.89%
GMGEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIDGX и GMGEX
GIDGX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GIDGX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
GIDGX
GMGEX
Сравнение GIDGX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIDGX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.94 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.63 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.59 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 11.30 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIDGX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.94 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.55 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.62 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.22 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между GIDGX и GMGEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIDGX и GMGEX
Дивидендная доходность GIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности GMGEX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIDGX Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio | 6.22% | 5.92% | 12.06% | 4.32% | 8.89% | 8.41% | 1.99% | 4.85% | 5.67% | 3.35% | 2.97% | 3.21% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.52% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок GIDGX и GMGEX
Максимальная просадка GIDGX за все время составила -31.63%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIDGX и GMGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIDGX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.63% | -58.47% | +26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -11.62% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -28.58% | +8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.63% | -34.98% | +3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -6.81% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -16.84% | +12.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.66% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIDGX и GMGEX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) составляет 5.00%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что GIDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIDGX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 6.09% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 9.78% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 15.72% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 14.74% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 16.02% | -1.86% |