PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIDGX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIDGX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

GIDGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2008 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности GIDGX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIDGX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio		-0.77%15.74%20.59%17.92%-12.75%18.46%8.41%19.97%-8.26%15.18%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, GIDGX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GIDGX имеют среднегодовую доходность 9.89%, а акции GLIFX немного впереди с 9.98%.

GIDGX

1 день
2.51%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
2.10%
1 год
16.31%
3 года*
15.56%
5 лет*
9.42%
10 лет*
9.89%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с GIDGX:
GIDGX с IAUGIDGX с GCCHXGIDGX с SSGLXGIDGX с GQFPXGIDGX с VMNVXGIDGX с GICIXGIDGX с GMGEX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий GIDGX и GLIFX

GIDGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio

Доходность на риск

GIDGX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIDGX
Ранг доходности на риск GIDGX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIDGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIDGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIDGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIDGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIDGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIDGX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIDGXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.28

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.90

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.78

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

11.41

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIDGX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIDGX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIDGX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIDGXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.28

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.15

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.85

-0.21

Корреляция

Корреляция между GIDGX и GLIFX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIDGX и GLIFX

Дивидендная доходность GIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio		6.22%5.92%12.06%4.32%8.89%8.41%1.99%4.85%5.67%3.35%2.97%3.21%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок GIDGX и GLIFX

Максимальная просадка GIDGX за все время составила -31.63%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIDGX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIDGXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.63%

-29.65%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-9.00%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-17.15%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.63%

-29.65%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-6.13%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-3.35%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.19%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GIDGX и GLIFX

Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) имеют волатильность 5.00% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIDGXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.77%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

7.40%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

10.73%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

10.71%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

13.25%

+0.91%