Сравнение GIDGX с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) и iShares Gold Trust (IAU).
GIDGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2008 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GIDGX и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIDGX и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIDGX Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio | -0.77% | 15.74% | 20.59% | 17.92% | -12.75% | 18.46% | 8.41% | 19.97% | -8.26% | 15.18% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, GIDGX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции GIDGX уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.89% против 14.27% соответственно.
GIDGX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 9.89%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIDGX и IAU
GIDGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GIDGX vs. IAU — Ранг доходности на риск
GIDGX
IAU
Сравнение GIDGX c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIDGX | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.90 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.33 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.72 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 9.95 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIDGX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.90 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.26 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.90 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между GIDGX и IAU составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIDGX и IAU
Дивидендная доходность GIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIDGX Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio | 6.22% | 5.92% | 12.06% | 4.32% | 8.89% | 8.41% | 1.99% | 4.85% | 5.67% | 3.35% | 2.97% | 3.21% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIDGX и IAU
Максимальная просадка GIDGX за все время составила -31.63%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIDGX и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIDGX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.63% | -45.14% | +13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -19.18% | +8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -20.93% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.63% | -21.82% | -9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -11.71% | +6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -15.98% | +12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 5.23% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIDGX и IAU
Текущая волатильность для Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) составляет 5.00%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что GIDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIDGX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 10.44% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 24.15% | -16.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 27.64% | -14.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 17.70% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 15.83% | -1.67% |