PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GIDGX с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GIDGX и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIDGX и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio
-0.77%15.74%20.59%17.92%-12.75%18.46%8.41%19.97%-8.26%15.18%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, GIDGX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции GIDGX уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.89% против 14.27% соответственно.


GIDGX

1 день
2.51%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
2.10%
1 год
16.31%
3 года*
15.56%
5 лет*
9.42%
10 лет*
9.89%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий GIDGX и IAU

GIDGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GIDGX vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GIDGX
Ранг доходности на риск GIDGX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIDGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIDGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIDGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIDGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIDGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIDGX c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GIDGXIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.90

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.33

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.72

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

9.95

-3.17

GIDGX vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIDGX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIDGX и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GIDGXIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.90

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.26

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.90

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.65

-0.01

Корреляция

Корреляция между GIDGX и IAU составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GIDGX и IAU

Дивидендная доходность GIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio
6.22%5.92%12.06%4.32%8.89%8.41%1.99%4.85%5.67%3.35%2.97%3.21%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIDGX и IAU

Максимальная просадка GIDGX за все время составила -31.63%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIDGX и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


GIDGXIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.63%

-45.14%

+13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-19.18%

+8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-20.93%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.63%

-21.82%

-9.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-11.71%

+6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-15.98%

+12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

5.23%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GIDGX и IAU

Текущая волатильность для Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) составляет 5.00%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что GIDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GIDGXIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

10.44%

-5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

24.15%

-16.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

27.64%

-14.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

17.70%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

15.83%

-1.67%